PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQDS.L с EMID.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQDS.L с EMID.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EQDS.L (iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and EMID.L (iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EQDS.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR while EMID.L tracks the MSCI Europe SMID NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQDS.L returned 10.38%/yr vs 7.62%/yr for EMID.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EQDS.L charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for EMID.L.

Доходность

Сравнение доходности EQDS.L и EMID.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) и iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQDS.L торгуется в GBp, в то время как EMID.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMID.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQDS.L показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у EMID.L с доходностью 6.93%.

EQDS.L

1 день
0.23%
1 месяц
0.14%
С начала года
4.30%
6 месяцев
5.72%
1 год
10.87%
3 года*
10.88%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

EMID.L

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.56%
С начала года
6.93%
6 месяцев
8.92%
1 год
18.03%
3 года*
15.27%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQDS.L и EMID.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQDS.L
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		4.30%16.53%6.00%12.95%7.23%11.21%-5.09%18.71%-4.79%-11.35%
EMID.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF		6.93%29.37%4.28%11.79%-14.12%14.20%9.92%22.22%-12.09%4.30%

Correlation

The correlation between EQDS.L and EMID.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.83

The correlation between EQDS.L and EMID.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQDS.L и EMID.L

Секторы
EQDS.L
EMID.L

Финансовые услуги

28.6%
21.4%

Промышленность

17.4%
26.4%

Потребительский защитный сектор

12.0%
7.3%

Коммунальные услуги

10.7%
6.0%

Здравоохранение

8.1%
8.0%

Потребительский циклический сектор

5.5%
7.2%

Энергетика

4.8%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.3%
6.7%

Технологии

3.7%
3.1%

Недвижимость

3.3%
3.9%

Сырьевые материалы

1.7%
6.2%

Финансовые услуги

EQDS.L
28.6%
EMID.L
21.4%

Промышленность

EQDS.L
17.4%
EMID.L
26.4%

Потребительский защитный сектор

EQDS.L
12.0%
EMID.L
7.3%

Коммунальные услуги

EQDS.L
10.7%
EMID.L
6.0%

Здравоохранение

EQDS.L
8.1%
EMID.L
8.0%

Потребительский циклический сектор

EQDS.L
5.5%
EMID.L
7.2%

Энергетика

EQDS.L
4.8%
EMID.L
3.7%

Коммуникационные услуги

EQDS.L
4.3%
EMID.L
6.7%

Технологии

EQDS.L
3.7%
EMID.L
3.1%

Недвижимость

EQDS.L
3.3%
EMID.L
3.9%

Сырьевые материалы

EQDS.L
1.7%
EMID.L
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)

iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с EQDS.L:
EQDS.L с VHYL.ASEQDS.L с FLXD.LEQDS.L с IQQA.DEEQDS.L с LDEG.LEQDS.L с CB5.LEQDS.L с SCHDEQDS.L с VYM
Часто сравнивают с EMID.L:
EMID.L с ZPDX.DEEMID.L с IMV.LEMID.L с LCPE.LEMID.L с EEIP.LEMID.L с EEI.LEMID.L с ISAC.LEMID.L с FEUZ.L

Доходность на риск

EQDS.L vs. EMID.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQDS.L
Ранг доходности на риск EQDS.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQDS.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQDS.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQDS.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQDS.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQDS.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EMID.L
Ранг доходности на риск EMID.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMID.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMID.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMID.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMID.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMID.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQDS.L c EMID.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) и iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQDS.LEMID.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.52

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.11

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.90

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

6.94

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQDS.L vs. EMID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQDS.L на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа EMID.L равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQDS.L и EMID.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQDS.LEMID.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.52

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.50

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.48

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EQDS.L и EMID.L

Максимальная просадка EQDS.L за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки EMID.L в -30.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQDS.L и EMID.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQDS.LEMID.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-30.54%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-9.47%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

-12.46%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

-26.19%

+14.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-1.47%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-6.14%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.59%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EQDS.L и EMID.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) составляет 2.51%, в то время как у iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что EQDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQDS.LEMID.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.44%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

9.74%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

11.79%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

15.16%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

16.05%

-1.02%

Сравнение комиссий EQDS.L и EMID.L

EQDS.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии EMID.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQDS.L и EMID.L

Дивидендная доходность EQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности EMID.L в 2.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMID.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF		2.57%2.78%2.75%2.42%2.61%1.78%1.39%2.33%2.84%0.48%
EQDS.L
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		3.21%2.96%3.16%3.58%4.14%4.63%3.25%4.54%5.06%0.75%

Часто задаваемые вопросы

EQDS.L and EMID.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMID.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMID.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for EQDS.L.

EQDS.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while EMID.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR. Their fees differ too: 0.28% for EQDS.L and 0.15% for EMID.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQDS.L и EMID.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор