Сравнение EQCL.TO с HPYM.TO
EQCL.TO (Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD) and HPYM.TO (Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - EQCL.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while HPYM.TO is a Government Bonds fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, EQCL.TO returned 32.58% vs 2.32% for HPYM.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. EQCL.TO charges 2.20%/yr vs 0.45%/yr for HPYM.TO.
Доходность
Сравнение доходности EQCL.TO и HPYM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQCL.TO показывает доходность 13.34%, что значительно выше, чем у HPYM.TO с доходностью -1.11%.
EQCL.TO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 12.97%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPYM.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQCL.TO и HPYM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EQCL.TO Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD | 13.34% | 16.95% | 23.50% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | -1.11% | 6.72% | -0.41% |
Correlation
The correlation between EQCL.TO and HPYM.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQCL.TO vs. HPYM.TO — Ранг доходности на риск
EQCL.TO
HPYM.TO
Сравнение EQCL.TO c HPYM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQCL.TO | HPYM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.09 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 0.61 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.69 | 1.70 | +15.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQCL.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 0.52 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.38 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок EQCL.TO и HPYM.TO
Максимальная просадка EQCL.TO за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки HPYM.TO в -6.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQCL.TO и HPYM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQCL.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -6.19% | -12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -3.85% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.56% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -1.94% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.37% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQCL.TO и HPYM.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что EQCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPYM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQCL.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 2.01% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 3.28% | +7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 4.53% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 5.60% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 5.60% | +9.42% |
Сравнение комиссий EQCL.TO и HPYM.TO
EQCL.TO берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии HPYM.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQCL.TO и HPYM.TO
Дивидендная доходность EQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности HPYM.TO в 9.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EQCL.TO Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD | 10.80% | 11.51% | 10.96% | 2.87% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | 9.36% | 9.01% | 8.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQCL.TO and HPYM.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYM.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYM.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 2.20% for EQCL.TO.
EQCL.TO is categorized as Derivative Income, while HPYM.TO is Government Bonds. They also come from different issuers: Global X and Harvest. Their fees differ too: 2.20% for EQCL.TO and 0.45% for HPYM.TO.
Подберите оптимальное распределение для EQCL.TO и HPYM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор