PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQCL.TO с GDV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQCL.TO с GDV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO).

EQCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EQCL.TO и GDV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQCL.TO и GDV.TO

2026 (YTD)202520242023
EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD		0.58%16.95%24.04%3.94%
GDV.TO
Global Dividend Growth Split Corp.		-0.33%18.46%45.80%13.21%

Доходность по периодам

С начала года, EQCL.TO показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у GDV.TO с доходностью -0.33%.

EQCL.TO

1 день
0.31%
1 месяц
-3.91%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.37%
1 год
18.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDV.TO

1 день
1.97%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
6.96%
1 год
31.95%
3 года*
18.22%
5 лет*
12.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD

Global Dividend Growth Split Corp.

Часто сравнивают с EQCL.TO:
EQCL.TO с XEQT.TOEQCL.TO с HYLD.TOEQCL.TO с HEQL.TOEQCL.TO с HEQT.TOEQCL.TO с VFV.TOEQCL.TO с VEQT.TOEQCL.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с GDV.TO:
GDV.TO с DGS.TOGDV.TO с DFN.TOGDV.TO с VOOGDV.TO с SBC.TOGDV.TO с LBS.TOGDV.TO с DGROGDV.TO с ^GSPC

Доходность на риск

EQCL.TO vs. GDV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQCL.TO
Ранг доходности на риск EQCL.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQCL.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQCL.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQCL.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQCL.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GDV.TO
Ранг доходности на риск GDV.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDV.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDV.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDV.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDV.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDV.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQCL.TO c GDV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQCL.TOGDV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.53

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.17

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.29

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

10.06

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQCL.TO vs. GDV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQCL.TO на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа GDV.TO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQCL.TO и GDV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQCL.TOGDV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.53

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.41

+0.84

Корреляция

Корреляция между EQCL.TO и GDV.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQCL.TO и GDV.TO

Дивидендная доходность EQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности GDV.TO в 10.07%

TTM20252024202320222021202020192018
EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD		11.86%11.51%10.96%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDV.TO
Global Dividend Growth Split Corp.		10.07%9.80%10.43%13.54%11.21%10.28%11.43%10.70%7.91%

Просадки

Сравнение просадок EQCL.TO и GDV.TO

Максимальная просадка EQCL.TO за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки GDV.TO в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQCL.TO и GDV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQCL.TOGDV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-58.15%

+39.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-13.51%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-9.73%

+5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-7.40%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.07%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EQCL.TO и GDV.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) составляет 7.37%, в то время как у Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что EQCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQCL.TOGDV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

9.10%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

12.09%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

20.96%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

19.47%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

31.40%

-16.28%