PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQCHX с QNZNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQCHX с QNZNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EQCHX (AXS Chesapeake Strategy Fund Class I) and QNZNX (AQR Trend Total Return Fund) are both Systematic Trend funds. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. EQCHX charges 1.91%/yr vs 1.52%/yr for QNZNX.

Доходность

Сравнение доходности EQCHX и QNZNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS Chesapeake Strategy Fund Class I (EQCHX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EQCHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QNZNX

1 день
-0.42%
1 месяц
3.78%
С начала года
18.09%
6 месяцев
19.80%
1 год
38.78%
3 года*
32.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQCHX и QNZNX

2026 (YTD)2025202420232022
EQCHX
AXS Chesapeake Strategy Fund Class I		0.83%-8.09%-3.79%-8.07%6.84%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		18.09%22.88%34.96%22.73%1.37%

Correlation

The correlation between EQCHX and QNZNX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.37

The correlation between EQCHX and QNZNX shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS Chesapeake Strategy Fund Class I

AQR Trend Total Return Fund

Часто сравнивают с EQCHX:
EQCHX с BRK-BEQCHX с QQQEQCHX с SPYEQCHX с EQQQ.LEQCHX с QMHNXEQCHX с EVOIXEQCHX с ABYAX
Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMHIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QLEIXQNZNX с QSPIXQNZNX с SPMO

Доходность на риск

EQCHX vs. QNZNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQCHX
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQCHX c QNZNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Chesapeake Strategy Fund Class I (EQCHX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EQCHX vs. QNZNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQCHXQNZNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.97

—

Просадки

Сравнение просадок EQCHX и QNZNX

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQCHXQNZNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-18.38%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.42%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.77%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EQCHX и QNZNX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQCHXQNZNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.36%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.78%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

12.04%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

12.04%

—

Сравнение комиссий EQCHX и QNZNX

EQCHX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии QNZNX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQCHX и QNZNX

EQCHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QNZNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQCHX
AXS Chesapeake Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.62%1.82%1.54%20.40%0.00%3.86%1.18%0.00%0.00%1.34%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.73%0.86%16.46%23.14%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQCHX and QNZNX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQCHX и QNZNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор