Сравнение EPV с NTSD
EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. EPV is passively managed, while NTSD is actively managed. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности EPV и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EPV
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -11.73%
- 6 месяцев
- -16.26%
- 1 год
- -27.09%
- 3 года*
- -24.57%
- 5 лет*
- -17.86%
- 10 лет*
- -22.24%
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPV и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | -15.18% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between EPV and NTSD is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | -0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPV vs. NTSD — Ранг доходности на риск
EPV
NTSD
Сравнение EPV c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPV | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPV | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 5.08 | -5.69 |
Просадки
Сравнение просадок EPV и NTSD
Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPV | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -5.20% | -94.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -1.11% | -98.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.38% | -0.84% | -87.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPV и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPV | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 24.28% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.76% | 24.28% | +11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.80% | 24.28% | +13.52% |
Сравнение комиссий EPV и NTSD
EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPV и NTSD
Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 4.79% | 4.80% | 4.83% | 3.17% | 0.33% | 0.01% | 0.09% | 1.10% | 0.19% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPV and NTSD have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for EPV.
EPV has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для EPV и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор