PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPSYX с MHCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPSYX с MHCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) и MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX).

EPSYX управляется New York Life. Фонд был запущен 26 дек. 2005 г.. MHCAX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 мая 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности EPSYX и MHCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) и MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPSYX и MHCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		4.17%22.09%15.38%12.50%-5.37%17.40%-1.38%23.19%-9.23%16.31%
MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A		-0.62%6.44%6.90%11.27%42.57%5.10%4.82%12.76%-1.92%6.54%

Доходность по периодам

С начала года, EPSYX показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у MHCAX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции EPSYX уступали акциям MHCAX по среднегодовой доходности: 9.14% против 10.09% соответственно.

EPSYX

1 день
1.30%
1 месяц
-5.30%
С начала года
4.17%
6 месяцев
6.91%
1 год
22.62%
3 года*
17.17%
5 лет*
11.16%
10 лет*
9.14%

MHCAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.66%
3 года*
6.70%
5 лет*
13.24%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Epoch Global Equity Yield Fund

MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A

Часто сравнивают с EPSYX:
EPSYX с EPASXEPSYX с GQRIXEPSYX с EPLCXEPSYX с MGDIXEPSYX с MSOAXEPSYX с MKHCXEPSYX с CRARX
Часто сравнивают с MHCAX:
MHCAX с HYGMHCAX с TIPXMHCAX с PHYQXMHCAX с PHYSXMHCAX с BUFHXMHCAX с PFFMHCAX с VOO

Сравнение комиссий EPSYX и MHCAX

EPSYX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии MHCAX в 0.95%.

MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund

Доходность на риск

EPSYX vs. MHCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSYX
Ранг доходности на риск EPSYX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSYX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSYX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSYX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSYX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSYX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MHCAX
Ранг доходности на риск MHCAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHCAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHCAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHCAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHCAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHCAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSYX c MHCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) и MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSYXMHCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.64

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.19

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.58

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.60

7.50

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPSYX vs. MHCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSYX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHCAX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSYX и MHCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSYXMHCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.53

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.77

-0.28

Корреляция

Корреляция между EPSYX и MHCAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSYX и MHCAX

Дивидендная доходность EPSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности MHCAX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		7.07%8.24%10.13%2.71%2.64%2.66%2.74%6.87%9.87%2.24%3.18%9.65%
MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A		5.62%6.06%5.90%5.56%40.91%5.00%5.52%5.58%5.94%6.20%5.69%6.72%

Просадки

Сравнение просадок EPSYX и MHCAX

Максимальная просадка EPSYX за все время составила -48.92%, что больше максимальной просадки MHCAX в -29.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSYX и MHCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPSYXMHCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.92%

-29.62%

-19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-2.89%

-7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-11.74%

-7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

-18.98%

-17.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-1.48%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-2.15%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.61%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSYX и MHCAX

MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что EPSYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPSYXMHCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

0.95%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

1.63%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

2.99%

+10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

25.35%

-12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

18.23%

-3.38%