PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPSYX с CSHZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPSYX с CSHZX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPSYX (MainStay Epoch Global Equity Yield Fund) and CSHZX (MainStay Cushing MLP Premier Fund) are both mutual funds - EPSYX is a Global Equities fund managed by New York Life, while CSHZX is a Energy Equities fund managed by New York Life. Over the past 10 years, EPSYX returned 10.23%/yr vs 10.07%/yr for CSHZX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPSYX charges 0.84%/yr vs 1.20%/yr for CSHZX.

Доходность

Сравнение доходности EPSYX и CSHZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) и MainStay Cushing MLP Premier Fund (CSHZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPSYX показывает доходность 20.07%, что значительно ниже, чем у CSHZX с доходностью 27.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPSYX имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции CSHZX немного отстают с 10.07%.

EPSYX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
16.66%
С начала года
20.07%
1 год
30.43%
3 года*
20.91%
5 лет*
13.53%
10 лет*
10.23%

CSHZX

1 день
-1.19%
1 месяц
4.52%
6 месяцев
25.80%
С начала года
27.79%
1 год
30.67%
3 года*
27.20%
5 лет*
23.66%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPSYX и CSHZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		20.07%22.09%15.38%12.50%-5.37%17.40%-1.38%23.19%-9.23%16.31%
CSHZX
MainStay Cushing MLP Premier Fund		27.79%3.69%41.96%15.20%24.20%38.80%-28.06%12.37%-12.72%-8.10%

Correlation

The correlation between EPSYX and CSHZX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2010 г.

0.54

Over the past year, the correlation between EPSYX and CSHZX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Epoch Global Equity Yield Fund

MainStay Cushing MLP Premier Fund

Часто сравнивают с EPSYX:
EPSYX с EPASXEPSYX с GQRIXEPSYX с MKHCXEPSYX с CRARXEPSYX с EPLCXEPSYX с MGDIXEPSYX с MSOAX
Часто сравнивают с CSHZX:
CSHZX с MLAAXCSHZX с MMRIXCSHZX с MHCAXCSHZX с EPLCXCSHZX с MSPIXCSHZX с MSXAXCSHZX с MXFIX

Доходность на риск

EPSYX vs. CSHZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSYX
Ранг доходности на риск EPSYX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSYX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSYX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSYX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CSHZX
Ранг доходности на риск CSHZX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHZX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHZX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHZX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHZX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHZX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSYX c CSHZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) и MainStay Cushing MLP Premier Fund (CSHZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPSYXCSHZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.00

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
2.78

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.34

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

4.36

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

9.98

+6.89

EPSYX vs. CSHZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSYX на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа CSHZX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSYX и CSHZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPSYX и CSHZX

Максимальная просадка EPSYX за все время составила -48.92%, что меньше максимальной просадки CSHZX в -76.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSYX и CSHZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSYXCSHZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.92%

-76.00%

+27.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-6.89%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-18.32%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-19.90%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

-70.12%

+33.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.79%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-18.61%

+11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.01%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSYX и CSHZX

Текущая волатильность для MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) составляет 2.22%, в то время как у MainStay Cushing MLP Premier Fund (CSHZX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что EPSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSYXCSHZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

5.38%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

11.82%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

15.11%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

20.03%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

26.21%

-11.44%

Сравнение комиссий EPSYX и CSHZX

EPSYX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии CSHZX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSYX и CSHZX

Дивидендная доходность EPSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что меньше доходности CSHZX в 9.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSHZX
MainStay Cushing MLP Premier Fund		9.37%11.65%6.16%8.16%8.77%11.69%14.40%8.96%13.78%10.72%10.40%9.96%
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		6.82%8.24%10.13%2.71%2.64%2.66%2.74%6.87%9.87%2.24%3.18%9.65%

Часто задаваемые вопросы

EPSYX and CSHZX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSHZX has higher volatility (5.38%) compared to EPSYX (2.22%). In terms of maximum drawdown, EPSYX dropped -48.92% vs CSHZX's -76.00%.

EPSYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPSYX и CSHZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор