PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPSB с SIXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPSB с SIXS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) and SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EPSB returned 27.92% vs 27.95% for SIXS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPSB charges 0.88%/yr vs 1.00%/yr for SIXS.

Доходность

Сравнение доходности EPSB и SIXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPSB показывает доходность 20.50%, что значительно выше, чем у SIXS с доходностью 19.15%.

EPSB

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
11.50%
С начала года
20.50%
1 год
27.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXS

1 день
1.71%
1 месяц
7.38%
6 месяцев
14.40%
С начала года
19.15%
1 год
27.95%
3 года*
13.65%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPSB и SIXS

2026 (YTD)2025
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		20.50%14.56%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		19.15%14.26%

Correlation

The correlation between EPSB and SIXS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.64

The correlation between EPSB and SIXS has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPSB и SIXS

Секторы
EPSB
SIXS

Промышленность

28.8%
8.7%

Технологии

23.3%
6.3%

Финансовые услуги

13.1%
24.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
5.4%

Здравоохранение

7.9%
16.9%

Сырьевые материалы

6.4%
1.1%

Недвижимость

5.7%
8.4%

Коммунальные услуги

2.9%
10.5%

Энергетика

2.7%
2.1%

Коммуникационные услуги

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

11.0%

Промышленность

EPSB
28.8%
SIXS
8.7%

Технологии

EPSB
23.3%
SIXS
6.3%

Финансовые услуги

EPSB
13.1%
SIXS
24.2%

Потребительский циклический сектор

EPSB
9.3%
SIXS
5.4%

Здравоохранение

EPSB
7.9%
SIXS
16.9%

Сырьевые материалы

EPSB
6.4%
SIXS
1.1%

Недвижимость

EPSB
5.7%
SIXS
8.4%

Коммунальные услуги

EPSB
2.9%
SIXS
10.5%

Энергетика

EPSB
2.7%
SIXS
2.1%

Коммуникационные услуги

EPSB

-

SIXS
5.3%

Потребительский защитный сектор

EPSB

-

SIXS
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor SMID Cap Core ETF

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с EPSB:
EPSB с OASCEPSB с SEISEPSB с SCDSEPSB с ALILEPSB с SIFIEPSB с ABLSEPSB с RWK
Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с IWMSIXS с SLXSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с MSSMSIXS с OMFL

Доходность на риск

EPSB vs. SIXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSB
Ранг доходности на риск EPSB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSB c SIXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPSBSIXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.05

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.06

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.92

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

11.77

-0.54

EPSB vs. SIXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSB на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXS равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSB и SIXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPSB и SIXS

Максимальная просадка EPSB за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки SIXS в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSB и SIXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSBSIXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-27.68%

+19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-7.16%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

0.00%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-8.78%

+7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.38%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSB и SIXS

Текущая волатильность для Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) составляет 3.60%, в то время как у 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что EPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSBSIXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.02%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

9.48%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

13.70%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

17.55%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

19.57%

-4.20%

Сравнение комиссий EPSB и SIXS

EPSB берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии SIXS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSB и SIXS

Дивидендная доходность EPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SIXS в 1.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		1.13%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.67%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%

Часто задаваемые вопросы

EPSB and SIXS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXS has higher volatility (4.02%) compared to EPSB (3.60%). In terms of maximum drawdown, EPSB dropped -8.46% vs SIXS's -27.68%.

On 1-year performance, SIXS leads with 27.95% vs 27.92% for EPSB. On fees, EPSB is cheaper at 0.88% per year. On volatility, EPSB has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SIXS has performed better with a 27.95% return vs 27.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPSB is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

SIXS has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.13% for EPSB.

They also come from different issuers: Harbor and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.88% for EPSB and 1.00% for SIXS.

SIXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPSB и SIXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор