PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPSB с OSEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPSB с OSEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) and OSEA (Harbor International Compounders ETF) are both exchange-traded funds - EPSB is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while OSEA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, EPSB returned 30.45% vs 6.47% for OSEA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPSB charges 0.88%/yr vs 0.55%/yr for OSEA.

Доходность

Сравнение доходности EPSB и OSEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPSB показывает доходность 19.61%, что значительно выше, чем у OSEA с доходностью 1.04%.

EPSB

1 день
0.84%
1 месяц
1.99%
С начала года
19.61%
6 месяцев
20.18%
1 год
30.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OSEA

1 день
0.25%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.47%
3 года*
7.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPSB и OSEA

2026 (YTD)2025
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		19.61%13.67%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.04%9.16%

Correlation

The correlation between EPSB and OSEA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.61

The correlation between EPSB and OSEA has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPSB и OSEA

Секторы
EPSB
OSEA

Промышленность

29.9%
20.6%

Технологии

22.6%
23.4%

Финансовые услуги

13.8%
14.5%

Потребительский циклический сектор

7.9%
11.6%

Сырьевые материалы

7.1%
5.8%

Здравоохранение

6.3%
10.1%

Недвижимость

6.1%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

3.1%
3.9%

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

10.2%

Промышленность

EPSB
29.9%
OSEA
20.6%

Технологии

EPSB
22.6%
OSEA
23.4%

Финансовые услуги

EPSB
13.8%
OSEA
14.5%

Потребительский циклический сектор

EPSB
7.9%
OSEA
11.6%

Сырьевые материалы

EPSB
7.1%
OSEA
5.8%

Здравоохранение

EPSB
6.3%
OSEA
10.1%

Недвижимость

EPSB
6.1%
OSEA

-

Энергетика

EPSB
3.2%
OSEA

-

Коммунальные услуги

EPSB
3.1%
OSEA
3.9%

Коммуникационные услуги

EPSB

-

OSEA
6.5%

Потребительский защитный сектор

EPSB

-

OSEA
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor SMID Cap Core ETF

Harbor International Compounders ETF

Часто сравнивают с EPSB:
EPSB с SEISEPSB с SCDSEPSB с OASCEPSB с ALILEPSB с RWKEPSB с SIFIEPSB с ABLS
Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с HAINXOSEA с CGXUOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с SDYOSEA с VYMI

Доходность на риск

EPSB vs. OSEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSB
Ранг доходности на риск EPSB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSB c OSEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSBOSEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.43

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
0.71

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.08

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

0.59

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

2.10

+10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPSB vs. OSEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSB на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа OSEA равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSB и OSEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSBOSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.43

+1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.14

0.79

+1.35

Просадки

Сравнение просадок EPSB и OSEA

Максимальная просадка EPSB за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки OSEA в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSB и OSEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSBOSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-18.14%

+9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-11.08%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.78%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-3.82%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.09%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSB и OSEA

Текущая волатильность для Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) составляет 4.35%, в то время как у Harbor International Compounders ETF (OSEA) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что EPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSBOSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

5.33%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

12.05%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

15.13%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

16.61%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

16.61%

-1.24%

Сравнение комиссий EPSB и OSEA

EPSB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии OSEA в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSB и OSEA

Дивидендная доходность EPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности OSEA в 1.23%

ПозицияTTM2025202420232022
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		1.14%1.36%0.00%0.00%0.00%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.23%1.24%0.51%0.65%0.11%

Часто задаваемые вопросы

EPSB and OSEA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSEA has higher volatility (5.33%) compared to EPSB (4.35%). In terms of maximum drawdown, EPSB dropped -8.46% vs OSEA's -18.14%.

On 1-year performance, EPSB leads with 30.45% vs 6.47% for OSEA. On fees, OSEA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EPSB has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSB has performed better with a 30.45% return vs 6.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OSEA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.88% for EPSB.

OSEA has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 1.14% for EPSB.

EPSB is categorized as Small Cap Blend Equities, while OSEA is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.88% for EPSB and 0.55% for OSEA.

EPSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPSB и OSEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор