PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPIVX с JIJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPIVX с JIJIX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

EPIVX (EuroPac International Value Fund) and JIJIX (John Hancock International Dynamic Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, EPIVX returned 10.41%/yr vs 11.99%/yr for JIJIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPIVX charges 1.75%/yr vs 0.95%/yr for JIJIX.

Доходность

Сравнение доходности EPIVX и JIJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac International Value Fund (EPIVX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPIVX показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у JIJIX с доходностью 30.75%.

EPIVX

1 день
-2.02%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-4.13%
1 год
18.46%
3 года*
14.75%
5 лет*
10.41%
10 лет*
8.59%

JIJIX

1 день
3.99%
1 месяц
8.83%
С начала года
30.75%
6 месяцев
31.33%
1 год
45.99%
3 года*
27.22%
5 лет*
11.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPIVX и JIJIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EPIVX
EuroPac International Value Fund		-3.11%47.14%5.08%9.80%0.47%7.11%18.37%12.01%
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		30.75%23.10%24.88%18.92%-31.47%17.94%36.58%13.65%

Correlation

The correlation between EPIVX and JIJIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.56

The correlation between EPIVX and JIJIX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac International Value Fund

John Hancock International Dynamic Growth Fund

Часто сравнивают с EPIVX:
EPIVX с EPDIXEPIVX с EACPXEPIVX с VYMIEPIVX с NEMEPIVX с GOLDEPIVX с FIVFXEPIVX с EPIBX
Часто сравнивают с JIJIX:
JIJIX с DGROJIJIX с JAAAXJIJIX с DODFXJIJIX с JFIVXJIJIX с DFIVXJIJIX с FSOSXJIJIX с MDIDX

Доходность на риск

EPIVX vs. JIJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPIVX
Ранг доходности на риск EPIVX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIVX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIVX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIVX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIVX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
JIJIX
Ранг доходности на риск JIJIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIJIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIJIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIJIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIJIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIJIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPIVX c JIJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Value Fund (EPIVX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPIVXJIJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.74

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.35

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

2.84

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

10.83

-7.55

EPIVX vs. JIJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPIVX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа JIJIX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPIVX и JIJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPIVX и JIJIX

Максимальная просадка EPIVX за все время составила -46.27%, что больше максимальной просадки JIJIX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIVX и JIJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIVXJIJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.27%

-41.80%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-16.01%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-18.04%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-41.80%

+20.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.15%

0.00%

-13.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-11.36%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

4.19%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EPIVX и JIJIX

Текущая волатильность для EuroPac International Value Fund (EPIVX) составляет 5.61%, в то время как у John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что EPIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIVXJIJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

13.16%

-7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

23.69%

-9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

26.10%

-9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

21.16%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

22.49%

-7.10%

Сравнение комиссий EPIVX и JIJIX

EPIVX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии JIJIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPIVX и JIJIX

Дивидендная доходность EPIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности JIJIX в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPIVX
EuroPac International Value Fund		7.73%7.23%1.84%2.22%1.52%1.61%0.88%2.63%1.61%1.57%0.69%2.31%
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		2.25%2.94%0.13%0.22%0.79%30.17%5.62%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPIVX and JIJIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIJIX has higher volatility (13.16%) compared to EPIVX (5.61%). In terms of maximum drawdown, EPIVX dropped -46.27% vs JIJIX's -41.80%.

JIJIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPIVX и JIJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор