PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPIN с MEDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPIN с MEDI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPIN (Harbor International Equity ETF) and MEDI (Harbor Health Care ETF) are both exchange-traded funds - EPIN is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor, while MEDI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, EPIN returned 34.90% vs 24.43% for MEDI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EPIN и MEDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Equity ETF (EPIN) и Harbor Health Care ETF (MEDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPIN показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у MEDI с доходностью 6.66%.

EPIN

1 день
-1.31%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
14.51%
С начала года
21.71%
1 год
34.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEDI

1 день
0.49%
1 месяц
7.63%
6 месяцев
5.25%
С начала года
6.66%
1 год
24.43%
3 года*
15.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPIN и MEDI

2026 (YTD)2025
EPIN
Harbor International Equity ETF		21.71%14.36%
MEDI
Harbor Health Care ETF		6.66%22.27%

Correlation

The correlation between EPIN and MEDI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.31

Сравнение распределения секторов EPIN и MEDI

Секторы
EPIN
MEDI

Технологии

34.1%

-

Промышленность

20.4%

-

Финансовые услуги

17.7%

-

Сырьевые материалы

7.3%

-

Здравоохранение

6.6%
100.0%

Потребительский циклический сектор

6.1%

-

Энергетика

4.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммуникационные услуги

1.2%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EPIN
34.1%
MEDI

-

Промышленность

EPIN
20.4%
MEDI

-

Финансовые услуги

EPIN
17.7%
MEDI

-

Сырьевые материалы

EPIN
7.3%
MEDI

-

Здравоохранение

EPIN
6.6%
MEDI
100.0%

Потребительский циклический сектор

EPIN
6.1%
MEDI

-

Энергетика

EPIN
4.2%
MEDI

-

Потребительский защитный сектор

EPIN
2.5%
MEDI

-

Коммуникационные услуги

EPIN
1.2%
MEDI

-

Недвижимость

EPIN

-

MEDI

-

Коммунальные услуги

EPIN

-

MEDI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Equity ETF

Harbor Health Care ETF

Часто сравнивают с EPIN:
EPIN с SIFIEPIN с SIHYEPIN с HAPSEPIN с SPDWEPIN с FPXIEPIN с SCHFEPIN с BKIE
Часто сравнивают с MEDI:
MEDI с MEDXMEDI с HDIVXMEDI с FTXHMEDI с RSPHMEDI с IHIMEDI с WHCS.ASMEDI с FDL

Доходность на риск

EPIN vs. MEDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPIN
Ранг доходности на риск EPIN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MEDI
Ранг доходности на риск MEDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPIN c MEDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Equity ETF (EPIN) и Harbor Health Care ETF (MEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPINMEDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.21

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.85

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

1.60

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

4.65

+6.46

EPIN vs. MEDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPIN на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа MEDI равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPIN и MEDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPIN и MEDI

Максимальная просадка EPIN за все время составила -11.64%, что меньше максимальной просадки MEDI в -19.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIN и MEDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPINMEDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.64%

-19.24%

+7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-15.34%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-3.83%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-4.25%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

5.27%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EPIN и MEDI

Harbor International Equity ETF (EPIN) и Harbor Health Care ETF (MEDI) имеют волатильность 5.63% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPINMEDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.59%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

15.75%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

20.31%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

18.73%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

18.73%

-0.26%

Сравнение комиссий EPIN и MEDI

И EPIN, и MEDI имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPIN и MEDI

Дивидендная доходность EPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности MEDI в 0.26%

ПозицияTTM202520242023
EPIN
Harbor International Equity ETF		0.65%0.79%0.00%0.00%
MEDI
Harbor Health Care ETF		0.26%0.28%0.54%1.86%

Часто задаваемые вопросы

EPIN and MEDI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPIN has higher volatility (5.63%) compared to MEDI (5.59%). In terms of maximum drawdown, EPIN dropped -11.64% vs MEDI's -19.24%.

On 1-year performance, EPIN leads with 34.90% vs 24.43% for MEDI. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPIN has performed better with a 34.90% return vs 24.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPIN and MEDI have the same expense ratio: 0.80% per year.

EPIN has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.26% for MEDI.

EPIN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while MEDI is Health & Biotech Equities.

EPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPIN и MEDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор