Сравнение EPIBX с VTILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Bond Fund (EPIBX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).
EPIBX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 14 нояб. 2010 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EPIBX и VTILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPIBX и VTILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EPIBX EuroPac International Bond Fund | -1.68% | 12.90% | -3.30% | 9.94% | -7.34% | -3.33% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | -0.41% | 2.96% | 3.91% | 8.85% | -13.01% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, EPIBX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у VTILX с доходностью -0.41%.
EPIBX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 1.86%
VTILX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPIBX и VTILX
EPIBX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.
Доходность на риск
EPIBX vs. VTILX — Ранг доходности на риск
EPIBX
VTILX
Сравнение EPIBX c VTILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Bond Fund (EPIBX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPIBX | VTILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.89 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.25 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.95 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 3.95 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPIBX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.89 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.04 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.06 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EPIBX и VTILX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPIBX и VTILX
Дивидендная доходность EPIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности VTILX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIBX EuroPac International Bond Fund | 3.31% | 3.25% | 2.92% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 1.09% | 0.00% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 1.91% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | 4.11% | 4.27% | 4.52% | 4.22% | 0.94% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPIBX и VTILX
Максимальная просадка EPIBX за все время составила -24.65%, что больше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIBX и VTILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPIBX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.65% | -15.85% | -8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -2.90% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -15.85% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -2.25% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -6.04% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.69% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPIBX и VTILX
EuroPac International Bond Fund (EPIBX) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что EPIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPIBX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 1.47% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 2.03% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.87% | 3.05% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 4.39% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 4.37% | +1.32% |