PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPIBX с TNBMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPIBX с TNBMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Bond Fund (EPIBX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX).

EPIBX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 14 нояб. 2010 г.. TNBMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EPIBX и TNBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac International Bond Fund (EPIBX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPIBX и TNBMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPIBX
EuroPac International Bond Fund		-1.68%12.90%-3.30%9.94%-7.34%-4.60%7.45%5.13%-3.63%-0.69%
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		-0.20%6.87%3.84%10.32%-12.30%-1.63%5.73%10.77%1.72%1.35%

Доходность по периодам

С начала года, EPIBX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у TNBMX с доходностью -0.20%.

EPIBX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.29%
1 год
6.44%
3 года*
4.52%
5 лет*
1.50%
10 лет*
1.86%

TNBMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.09%
3 года*
5.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac International Bond Fund

T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

Часто сравнивают с EPIBX:
EPIBX с EPIVXEPIBX с EPASXEPIBX с EPDPXEPIBX с EPDIXEPIBX с EPGFXEPIBX с DFGFXEPIBX с UDBPX
Часто сравнивают с TNBMX:
TNBMX с PFORXTNBMX с BNDTNBMX с GOBSXTNBMX с VTIIXTNBMX с DWFIXTNBMX с PAIIXTNBMX с DFGBX

Сравнение комиссий EPIBX и TNBMX

EPIBX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TNBMX в 0.53%.

EPIBX
EuroPac International Bond Fund
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

Доходность на риск

EPIBX vs. TNBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPIBX
Ранг доходности на риск EPIBX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIBX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIBX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIBX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIBX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIBX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TNBMX
Ранг доходности на риск TNBMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNBMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNBMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNBMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPIBX c TNBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Bond Fund (EPIBX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIBXTNBMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.32

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

3.57

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.55

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.85

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

12.61

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPIBX vs. TNBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPIBX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа TNBMX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPIBX и TNBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIBXTNBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.32

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.39

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.86

-0.77

Корреляция

Корреляция между EPIBX и TNBMX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPIBX и TNBMX

Дивидендная доходность EPIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности TNBMX в 6.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPIBX
EuroPac International Bond Fund		3.31%3.25%2.92%2.16%0.00%0.00%1.09%0.00%1.43%0.00%0.00%1.91%
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		6.71%6.29%3.15%2.85%10.20%2.84%1.90%4.65%8.20%0.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPIBX и TNBMX

Максимальная просадка EPIBX за все время составила -24.65%, что больше максимальной просадки TNBMX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIBX и TNBMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPIBXTNBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.65%

-15.78%

-8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-2.32%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

-15.48%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-2.09%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-3.16%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.52%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EPIBX и TNBMX

EuroPac International Bond Fund (EPIBX) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что EPIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPIBXTNBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

1.15%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.34%

1.80%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.87%

2.71%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

3.60%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.69%

3.33%

+2.36%