PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGFX с FEURX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGFX с FEURX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund (EPGFX) и First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX).

EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. FEURX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 1 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EPGFX и FEURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund (EPGFX) и First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGFX и FEURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPGFX
EuroPac Gold Fund		9.52%129.06%8.51%2.31%-14.00%-18.06%36.99%37.25%-13.85%2.47%
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6		9.01%129.09%10.69%7.37%-1.26%-7.42%30.08%38.92%-15.55%-1.36%

Доходность по периодам

С начала года, EPGFX показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у FEURX с доходностью 9.01%.

EPGFX

1 день
3.64%
1 месяц
-9.76%
С начала года
9.52%
6 месяцев
22.64%
1 год
100.09%
3 года*
34.60%
5 лет*
17.10%
10 лет*
16.26%

FEURX

1 день
6.18%
1 месяц
-17.95%
С начала года
9.01%
6 месяцев
25.15%
1 год
89.50%
3 года*
38.84%
5 лет*
23.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac Gold Fund

First Eagle Gold Fund Class R6

Часто сравнивают с EPGFX:
EPGFX с FKRCXEPGFX с SGDMEPGFX с SPYEPGFX с RYOCXEPGFX с ^GSPCEPGFX с ^XAUEPGFX с SPUS
Часто сравнивают с FEURX:
FEURX с FGADXFEURX с FEGOXFEURX с FGPMXFEURX с FESGXFEURX с OCMAXFEURX с OCMGXFEURX с FEBIX

Сравнение комиссий EPGFX и FEURX

EPGFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FEURX в 0.81%.

EPGFX
EuroPac Gold Fund
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6

Доходность на риск

EPGFX vs. FEURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGFX
Ранг доходности на риск EPGFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FEURX
Ранг доходности на риск FEURX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEURX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEURX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEURX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEURX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEURX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGFX c FEURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGFXFEURXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.32

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.53

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

3.40

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.53

12.43

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGFX vs. FEURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGFX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEURX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGFX и FEURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGFXFEURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.32

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.85

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.63

-0.27

Корреляция

Корреляция между EPGFX и FEURX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGFX и FEURX

Дивидендная доходность EPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности FEURX в 1.15%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EPGFX
EuroPac Gold Fund		6.26%6.86%10.36%0.00%0.00%2.49%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6		1.15%1.26%5.39%1.17%0.00%1.30%1.53%0.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPGFX и FEURX

Максимальная просадка EPGFX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки FEURX в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и FEURX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPGFXFEURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-36.99%

-19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.88%

-26.66%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.59%

-33.93%

-13.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.49%

-17.95%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-12.62%

-9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

7.29%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGFX и FEURX

EuroPac Gold Fund (EPGFX) и First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) имеют волатильность 15.83% и 15.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPGFXFEURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.83%

15.60%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.57%

33.00%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.19%

38.96%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.15%

28.21%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.66%

26.77%

+5.89%