PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGFX с FEURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPGFX с FEURX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPGFX (EuroPac Gold Fund) and FEURX (First Eagle Gold Fund Class R6) are both Precious Metals funds. Over the past 5 years, EPGFX returned 12.77%/yr vs 19.36%/yr for FEURX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EPGFX charges 1.40%/yr vs 0.81%/yr for FEURX.

Доходность

Сравнение доходности EPGFX и FEURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund (EPGFX) и First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPGFX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у FEURX с доходностью 1.70%.

EPGFX

1 день
-3.78%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.99%
6 месяцев
8.21%
1 год
59.23%
3 года*
33.97%
5 лет*
12.77%
10 лет*
12.45%

FEURX

1 день
-2.34%
1 месяц
-1.47%
С начала года
1.70%
6 месяцев
8.91%
1 год
54.52%
3 года*
37.17%
5 лет*
19.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPGFX и FEURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPGFX
EuroPac Gold Fund		2.99%129.06%8.51%2.31%-14.00%-18.06%36.99%37.25%-13.85%2.47%
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6		1.70%129.09%10.69%7.37%-1.26%-7.42%30.08%38.92%-15.55%-1.36%

Correlation

The correlation between EPGFX and FEURX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г.

0.94

The correlation between EPGFX and FEURX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac Gold Fund

First Eagle Gold Fund Class R6

Часто сравнивают с EPGFX:
EPGFX с FKRCXEPGFX с SGDMEPGFX с SPYEPGFX с RYOCXEPGFX с ^XAUEPGFX с FOCPXEPGFX с ^GSPC
Часто сравнивают с FEURX:
FEURX с OCMAXFEURX с FESGXFEURX с FEHIXFEURX с FGADXFEURX с UNWPXFEURX с MIDSXFEURX с FEGOX

Доходность на риск

EPGFX vs. FEURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGFX
Ранг доходности на риск EPGFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FEURX
Ранг доходности на риск FEURX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEURX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEURX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEURX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEURX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEURX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGFX c FEURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGFXFEURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.45

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.82

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.09

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

5.39

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGFX vs. FEURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGFX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEURX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGFX и FEURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGFXFEURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.45

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.68

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.58

-0.24

Просадки

Сравнение просадок EPGFX и FEURX

Максимальная просадка EPGFX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки FEURX в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и FEURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPGFXFEURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-36.99%

-19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.88%

-26.66%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.88%

-26.66%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.20%

-33.93%

-13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.47%

-23.45%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.03%

-12.71%

-9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

10.31%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGFX и FEURX

EuroPac Gold Fund (EPGFX) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что EPGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPGFXFEURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.90%

11.82%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.94%

32.37%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.64%

38.27%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.52%

28.75%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

27.00%

+5.43%

Сравнение комиссий EPGFX и FEURX

EPGFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FEURX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGFX и FEURX

Дивидендная доходность EPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности FEURX в 1.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EPGFX
EuroPac Gold Fund		6.66%6.86%10.36%0.00%0.00%2.49%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6		1.24%1.26%5.39%1.17%0.00%1.30%1.53%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EPGFX and FEURX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EPGFX has higher volatility (12.90%) compared to FEURX (11.82%). In terms of maximum drawdown, EPGFX dropped -56.70% vs FEURX's -36.99%.

EPGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPGFX и FEURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор