PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGFX с FEGOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGFX с FEGOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund (EPGFX) и First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX).

EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. FEGOX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 15 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности EPGFX и FEGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund (EPGFX) и First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGFX и FEGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPGFX
EuroPac Gold Fund		5.67%129.06%8.51%2.31%-14.00%-18.06%36.99%37.25%-13.85%12.73%
FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C		8.71%126.68%9.47%6.26%-2.33%-8.41%28.65%37.47%-16.58%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, EPGFX показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у FEGOX с доходностью 8.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPGFX имеют среднегодовую доходность 15.85%, а акции FEGOX немного отстают с 15.37%.

EPGFX

1 день
6.92%
1 месяц
-19.20%
С начала года
5.67%
6 месяцев
17.58%
1 год
93.89%
3 года*
33.01%
5 лет*
16.27%
10 лет*
15.85%

FEGOX

1 день
6.17%
1 месяц
-18.02%
С начала года
8.71%
6 месяцев
24.50%
1 год
87.48%
3 года*
37.35%
5 лет*
22.46%
10 лет*
15.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac Gold Fund

First Eagle Gold Fund Class C

Часто сравнивают с EPGFX:
EPGFX с FKRCXEPGFX с SGDMEPGFX с SPYEPGFX с RYOCXEPGFX с ^GSPCEPGFX с ^XAUEPGFX с SPUS
Часто сравнивают с FEGOX:
FEGOX с FEURXFEGOX с FGPMXFEGOX с FSAGXFEGOX с SGGDXFEGOX с OPGSXFEGOX с CEFFEGOX с FGADX

Сравнение комиссий EPGFX и FEGOX

EPGFX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии FEGOX в 1.91%.

FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C
EPGFX
EuroPac Gold Fund

Доходность на риск

EPGFX vs. FEGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGFX
Ранг доходности на риск EPGFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FEGOX
Ранг доходности на риск FEGOX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGOX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGOX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGOX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGOX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGFX c FEGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGFXFEGOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

2.26

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.49

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

3.32

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

12.09

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGFX vs. FEGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGFX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGOX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGFX и FEGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGFXFEGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.26

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.80

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.32

+0.03

Корреляция

Корреляция между EPGFX и FEGOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGFX и FEGOX

Дивидендная доходность EPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности FEGOX в 0.64%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EPGFX
EuroPac Gold Fund		6.49%6.86%10.36%0.00%0.00%2.49%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%
FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C		0.64%0.70%5.05%0.22%0.00%0.24%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPGFX и FEGOX

Максимальная просадка EPGFX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки FEGOX в -71.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и FEGOX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPGFXFEGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-71.67%

+14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.88%

-26.69%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.59%

-34.24%

-13.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-43.08%

-7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.42%

-18.02%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-31.43%

+9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

7.32%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGFX и FEGOX

EuroPac Gold Fund (EPGFX) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) с волатильностью 15.59%. Это указывает на то, что EPGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPGFXFEGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.68%

15.59%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.39%

33.00%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.05%

38.96%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.14%

28.22%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

27.21%

+5.44%