Сравнение EOT с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust (EOT) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EOT и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EOT и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOT Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust | 1.89% | 7.97% | 1.90% | 7.67% | -22.32% | 11.41% | -1.56% | 21.98% | -12.85% | 14.10% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, EOT показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции EOT уступали акциям VTEB по среднегодовой доходности: 1.91% против 2.09% соответственно.
EOT
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- -1.05%
- 10 лет*
- 1.91%
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOT vs. VTEB — Ранг доходности на риск
EOT
VTEB
Сравнение EOT c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust (EOT) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOT | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.99 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.25 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.25 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 3.69 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOT | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.99 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.23 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.40 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.45 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между EOT и VTEB составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOT и VTEB
Дивидендная доходность EOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOT Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust | 4.81% | 4.85% | 4.77% | 4.43% | 4.56% | 3.44% | 3.80% | 4.73% | 6.13% | 5.12% | 5.97% | 4.83% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок EOT и VTEB
Максимальная просадка EOT за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOT и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EOT | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -17.00% | -16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -3.45% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | -12.64% | -20.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -17.00% | -16.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.55% | -1.86% | -11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -2.35% | -8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.17% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOT и VTEB
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust (EOT) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что EOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EOT | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 1.37% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 1.87% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 4.00% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 3.88% | +9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 5.25% | +9.49% |