Сравнение EOT с KTF
EOT (Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust) and KTF (DWS Municipal Income Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, EOT returned 1.64%/yr vs 1.14%/yr for KTF. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOT и KTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOT показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у KTF с доходностью 3.76%. За последние 10 лет акции EOT превзошли акции KTF по среднегодовой доходности: 1.64% против 1.14% соответственно.
EOT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 1.64%
KTF
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.14%
Сравнение доходности по годам EOT и KTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOT Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust | 1.87% | 7.97% | 1.90% | 7.67% | -22.32% | 11.41% | -1.56% | 21.98% | -12.85% | 14.10% |
KTF DWS Municipal Income Trust | 3.76% | 4.64% | 13.80% | 7.09% | -23.94% | 6.00% | 7.46% | 15.31% | -8.25% | -3.81% |
Correlation
The correlation between EOT and KTF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2009 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
EOT:
$26.26M
KTF:
$54.32M
EOT:
$13.95M
KTF:
$54.32M
EOT:
$39.10M
KTF:
$0.00
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOT vs. KTF — Ранг доходности на риск
EOT
KTF
Сравнение EOT c KTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust (EOT) и DWS Municipal Income Trust (KTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOT | KTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.39 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 8.66 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOT | KTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.55 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.00 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.10 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.40 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок EOT и KTF
Максимальная просадка EOT за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки KTF в -47.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOT и KTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOT | KTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -47.01% | +13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -4.96% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.51% | -14.44% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | -35.40% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -35.40% | +2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.57% | -3.80% | -9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -7.78% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.37% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOT и KTF
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust (EOT) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с DWS Municipal Income Trust (KTF) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что EOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOT | KTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.14% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 5.81% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 7.63% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.81% | 11.19% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 12.00% | +2.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOT и KTF
Дивидендная доходность EOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности KTF в 8.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOT Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust | 4.85% | 4.85% | 4.77% | 4.43% | 4.56% | 3.44% | 3.80% | 4.73% | 6.13% | 5.12% | 5.97% | 4.83% |
KTF DWS Municipal Income Trust | 8.39% | 8.42% | 6.94% | 3.51% | 4.76% | 4.25% | 4.36% | 4.67% | 6.17% | 6.44% | 6.48% | 6.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOT и KTF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust и DWS Municipal Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOT and KTF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOT has higher volatility (3.10%) compared to KTF (2.14%). In terms of maximum drawdown, EOT dropped -33.25% vs KTF's -47.01%.
KTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOT и KTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор