PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENPIX с UFPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENPIX с UFPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) and UFPIX (ProFunds UltraShort Latin America Fund) are both mutual funds - ENPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while UFPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, ENPIX returned 6.18%/yr vs -16.60%/yr for UFPIX. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. ENPIX charges 1.51%/yr vs 1.78%/yr for UFPIX.

Доходность

Сравнение доходности ENPIX и UFPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENPIX показывает доходность 32.94%, что значительно выше, чем у UFPIX с доходностью -31.52%. За последние 10 лет акции ENPIX превзошли акции UFPIX по среднегодовой доходности: 6.18% против -16.60% соответственно.

ENPIX

1 день
0.98%
1 месяц
-11.97%
С начала года
32.94%
6 месяцев
34.58%
1 год
43.47%
3 года*
17.01%
5 лет*
21.33%
10 лет*
6.18%

UFPIX

1 день
1.57%
1 месяц
5.33%
С начала года
-31.52%
6 месяцев
-32.23%
1 год
-53.86%
3 года*
43.55%
5 лет*
12.16%
10 лет*
-16.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENPIX и UFPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		32.94%4.99%2.30%-7.46%92.17%82.32%-53.71%10.35%-30.54%-5.59%
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		-31.52%-54.35%1,093.05%-43.28%-35.80%-20.05%-38.78%-27.84%-3.97%-45.62%

Correlation

The correlation between ENPIX and UFPIX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2007 г.

-0.60

Over the past year, the inverse relationship between ENPIX and UFPIX has weakened: their correlation has moved from -0.60 to -0.15, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund

ProFunds UltraShort Latin America Fund

Часто сравнивают с ENPIX:
ENPIX с CORNENPIX с GDXJENPIX с GDXENPIX с BTC-USDENPIX с CNPIXENPIX с FSELXENPIX с FYAIX
Часто сравнивают с UFPIX:
UFPIX с BRPIXUFPIX с UHPIXUFPIX с DRCVXUFPIX с OTPIXUFPIX с TEPIXUFPIX с BLPIXUFPIX с RYCLX

Доходность на риск

ENPIX vs. UFPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENPIX
Ранг доходности на риск ENPIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
UFPIX
Ранг доходности на риск UFPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENPIX c UFPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENPIXUFPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
-1.32

+2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-2.27

+4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.76

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.86

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.55

-1.34

+6.88

ENPIX vs. UFPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENPIX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа UFPIX равного -1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPIX и UFPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENPIX и UFPIX

Максимальная просадка ENPIX за все время составила -90.12%, что меньше максимальной просадки UFPIX в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPIX и UFPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENPIXUFPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.12%

-99.86%

+9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-63.51%

+41.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.27%

-75.57%

+43.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-75.57%

+39.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.54%

-95.97%

+11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.35%

-99.47%

+80.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.86%

-93.52%

+56.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

40.75%

-33.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ENPIX и UFPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) составляет 10.71%, в то время как у ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что ENPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENPIXUFPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

12.06%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.21%

33.79%

-8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.38%

41.45%

-10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.74%

339.55%

-300.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.72%

244.31%

-199.59%

Сравнение комиссий ENPIX и UFPIX

ENPIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии UFPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPIX и UFPIX

Дивидендная доходность ENPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности UFPIX в 13.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		2.08%2.76%3.19%0.87%2.76%1.59%1.76%1.34%1.76%0.84%0.57%0.56%
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		13.90%9.52%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENPIX and UFPIX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFPIX has higher volatility (12.06%) compared to ENPIX (10.71%). In terms of maximum drawdown, ENPIX dropped -90.12% vs UFPIX's -99.86%.

ENPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENPIX и UFPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор