Сравнение ENPIX с UFPIX
ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) and UFPIX (ProFunds UltraShort Latin America Fund) are both mutual funds - ENPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while UFPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, ENPIX returned 6.10%/yr vs -14.85%/yr for UFPIX. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. ENPIX charges 1.51%/yr vs 1.78%/yr for UFPIX.
Доходность
Сравнение доходности ENPIX и UFPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENPIX показывает доходность 39.97%, что значительно выше, чем у UFPIX с доходностью -34.65%. За последние 10 лет акции ENPIX превзошли акции UFPIX по среднегодовой доходности: 6.10% против -14.85% соответственно.
ENPIX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 27.80%
- С начала года
- 39.97%
- 1 год
- 48.31%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 27.07%
- 10 лет*
- 6.10%
UFPIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- -27.11%
- С начала года
- -34.65%
- 1 год
- -56.81%
- 3 года*
- 41.68%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- -14.85%
Сравнение доходности по годам ENPIX и UFPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 39.97% | 4.99% | 2.30% | -7.46% | 92.17% | 82.32% | -53.71% | 10.35% | -30.54% | -5.59% |
UFPIX ProFunds UltraShort Latin America Fund | -34.65% | -54.35% | 1,093.05% | -43.28% | -35.80% | -20.05% | -38.78% | -27.84% | -3.97% | -45.62% |
Correlation
The correlation between ENPIX and UFPIX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2007 г. | -0.60 |
Over the past year, the inverse relationship between ENPIX and UFPIX has weakened: their correlation has moved from -0.60 to -0.12, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENPIX vs. UFPIX — Ранг доходности на риск
ENPIX
UFPIX
Сравнение ENPIX c UFPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENPIX | UFPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.74 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.90 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | -1.33 | +6.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENPIX и UFPIX
Максимальная просадка ENPIX за все время составила -90.12%, что меньше максимальной просадки UFPIX в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPIX и UFPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENPIX | UFPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -99.86% | +9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.01% | -63.51% | +40.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.27% | -75.57% | +43.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.48% | -75.57% | +39.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.54% | -94.86% | +10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.08% | -99.50% | +84.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.82% | -93.54% | +56.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.67% | 42.92% | -34.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPIX и UFPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что ENPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENPIX | UFPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 8.77% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 34.11% | -9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 41.24% | -9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.64% | 339.53% | -300.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.69% | 244.21% | -199.52% |
Сравнение комиссий ENPIX и UFPIX
ENPIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии UFPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPIX и UFPIX
Дивидендная доходность ENPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности UFPIX в 14.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 1.97% | 2.76% | 3.19% | 0.87% | 2.76% | 1.59% | 1.76% | 1.34% | 1.76% | 0.84% | 0.57% | 0.56% |
UFPIX ProFunds UltraShort Latin America Fund | 14.56% | 9.52% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENPIX and UFPIX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPIX has higher volatility (10.71%) compared to UFPIX (8.77%). In terms of maximum drawdown, ENPIX dropped -90.12% vs UFPIX's -99.86%.
ENPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENPIX и UFPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор