PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENPIX с UEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENPIX с UEPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) and UEPIX (ProFunds Europe 30 Fund) are both mutual funds - ENPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while UEPIX is a Europe Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, ENPIX returned 7.37%/yr vs 10.13%/yr for UEPIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENPIX charges 1.51%/yr vs 1.78%/yr for UEPIX.

Доходность

Сравнение доходности ENPIX и UEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENPIX показывает доходность 47.75%, что значительно выше, чем у UEPIX с доходностью 24.69%. За последние 10 лет акции ENPIX уступали акциям UEPIX по среднегодовой доходности: 7.37% против 10.13% соответственно.

ENPIX

1 день
1.99%
1 месяц
-2.48%
С начала года
47.75%
6 месяцев
42.37%
1 год
69.55%
3 года*
19.65%
5 лет*
23.89%
10 лет*
7.37%

UEPIX

1 день
-0.66%
1 месяц
7.89%
С начала года
24.69%
6 месяцев
25.79%
1 год
42.90%
3 года*
22.98%
5 лет*
12.67%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENPIX и UEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		47.75%4.99%2.30%-7.46%92.17%82.32%-53.71%10.35%-30.54%-5.59%
UEPIX
ProFunds Europe 30 Fund		24.69%28.46%2.60%18.54%-7.83%24.46%-9.97%17.87%-12.48%19.92%

Correlation

The correlation between ENPIX and UEPIX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г.

0.62

Over the past year, the correlation between ENPIX and UEPIX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund

ProFunds Europe 30 Fund

Часто сравнивают с ENPIX:
ENPIX с CORNENPIX с GDXJENPIX с GDXENPIX с BTC-USDENPIX с FSELXENPIX с SMPIXENPIX с FYAIX
Часто сравнивают с UEPIX:
UEPIX с DSEUXUEPIX с EUGDXUEPIX с DFCSXUEPIX с CEEUEPIX с ESMAXUEPIX с BIPIXUEPIX с BIAHX

Доходность на риск

ENPIX vs. UEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENPIX
Ранг доходности на риск ENPIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UEPIX
Ранг доходности на риск UEPIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEPIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEPIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEPIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEPIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENPIX c UEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENPIXUEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.03

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
4.02

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.53

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

6.39

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

22.19

-12.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENPIX vs. UEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENPIX на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа UEPIX равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPIX и UEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENPIXUEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.03

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.54

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.09

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ENPIX и UEPIX

Максимальная просадка ENPIX за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки UEPIX в -76.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPIX и UEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENPIXUEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.12%

-76.06%

-14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-6.74%

-11.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.27%

-15.84%

-16.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-26.62%

-9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.54%

-40.51%

-44.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.36%

-0.66%

-9.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.90%

-43.19%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

1.94%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ENPIX и UEPIX

ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что ENPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENPIXUEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

5.92%

+6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

11.44%

+13.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.77%

14.23%

+16.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.79%

17.03%

+21.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.70%

18.76%

+25.94%

Сравнение комиссий ENPIX и UEPIX

ENPIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии UEPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPIX и UEPIX

Дивидендная доходность ENPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности UEPIX в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		1.87%2.76%3.19%0.87%2.76%1.59%1.76%1.34%1.76%0.84%0.57%0.56%
UEPIX
ProFunds Europe 30 Fund		1.33%1.66%0.00%1.43%1.98%0.87%2.64%0.82%12.56%0.96%3.21%11.73%

Часто задаваемые вопросы

ENPIX and UEPIX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENPIX has higher volatility (12.27%) compared to UEPIX (5.92%). In terms of maximum drawdown, ENPIX dropped -90.12% vs UEPIX's -76.06%.

UEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENPIX и UEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор