PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENPIX с IDPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENPIX с IDPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) and IDPIX (ProFunds Industrial Ultra Sector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, ENPIX returned 6.18%/yr vs 15.53%/yr for IDPIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENPIX charges 1.51%/yr vs 1.75%/yr for IDPIX.

Доходность

Сравнение доходности ENPIX и IDPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENPIX показывает доходность 32.94%, что значительно выше, чем у IDPIX с доходностью 20.45%. За последние 10 лет акции ENPIX уступали акциям IDPIX по среднегодовой доходности: 6.18% против 15.53% соответственно.

ENPIX

1 день
0.98%
1 месяц
-11.97%
С начала года
32.94%
6 месяцев
34.58%
1 год
43.47%
3 года*
17.01%
5 лет*
21.33%
10 лет*
6.18%

IDPIX

1 день
-3.07%
1 месяц
5.37%
С начала года
20.45%
6 месяцев
17.59%
1 год
31.00%
3 года*
25.19%
5 лет*
10.41%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENPIX и IDPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		32.94%4.99%2.30%-7.46%92.17%82.32%-53.71%10.35%-30.54%-5.59%
IDPIX
ProFunds Industrial Ultra Sector Fund		20.45%22.76%16.21%21.47%-24.36%25.42%18.08%46.48%-20.05%29.39%

Correlation

The correlation between ENPIX and IDPIX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.59

Over the past year, the correlation between ENPIX and IDPIX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund

ProFunds Industrial Ultra Sector Fund

Часто сравнивают с ENPIX:
ENPIX с CORNENPIX с GDXJENPIX с GDXENPIX с BTC-USDENPIX с CNPIXENPIX с FSELXENPIX с FYAIX
Часто сравнивают с IDPIX:
IDPIX с DXRLXIDPIX с DXSLXIDPIX с BLPIXIDPIX с RYTNXIDPIX с UTPIXIDPIX с DXNLXIDPIX с PHPIX

Доходность на риск

ENPIX vs. IDPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENPIX
Ранг доходности на риск ENPIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IDPIX
Ранг доходности на риск IDPIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDPIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDPIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDPIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDPIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDPIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENPIX c IDPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENPIXIDPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.34

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.93

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.81

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.55

6.58

-1.03

ENPIX vs. IDPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENPIX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDPIX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPIX и IDPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENPIX и IDPIX

Максимальная просадка ENPIX за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки IDPIX в -79.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPIX и IDPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENPIXIDPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.12%

-79.54%

-10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-18.15%

-3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.27%

-30.24%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-37.93%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.54%

-55.09%

-29.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.35%

-3.07%

-16.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.86%

-14.95%

-21.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

4.98%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ENPIX и IDPIX

ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что ENPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENPIXIDPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

9.42%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.21%

20.51%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.38%

24.51%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.74%

27.16%

+11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.72%

29.80%

+14.92%

Сравнение комиссий ENPIX и IDPIX

ENPIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии IDPIX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPIX и IDPIX

Дивидендная доходность ENPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности IDPIX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		2.08%2.76%3.19%0.87%2.76%1.59%1.76%1.34%1.76%0.84%0.57%0.56%
IDPIX
ProFunds Industrial Ultra Sector Fund		1.46%1.76%0.00%0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%

Часто задаваемые вопросы

ENPIX and IDPIX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENPIX has higher volatility (10.71%) compared to IDPIX (9.42%). In terms of maximum drawdown, ENPIX dropped -90.12% vs IDPIX's -79.54%.

IDPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENPIX и IDPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор