Сравнение ENI.MI с QQQ
ENI.MI (Eni S.p.A.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, ENI.MI returned 12.61%/yr vs 21.40%/yr for QQQ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENI.MI и QQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENI.MI торгуется в EUR, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENI.MI показывает доходность 47.16%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 19.38%. За последние 10 лет акции ENI.MI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.61% против 21.40% соответственно.
ENI.MI
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 47.16%
- 6 месяцев
- 49.00%
- 1 год
- 75.52%
- 3 года*
- 29.49%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 12.61%
QQQ
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 19.38%
- 6 месяцев
- 19.60%
- 1 год
- 37.34%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 17.92%
- 10 лет*
- 21.40%
Сравнение доходности по годам ENI.MI и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 47.16% | 32.29% | -8.74% | 23.38% | 16.23% | 52.33% | -33.91% | 6.74% | 4.80% | -5.53% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 19.38% | 6.44% | 33.87% | 50.21% | -28.40% | 36.95% | 36.37% | 42.10% | 4.56% | 16.36% |
Correlation
The correlation between ENI.MI and QQQ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.22 |
The correlation between ENI.MI and QQQ shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENI.MI vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ENI.MI
QQQ
Сравнение ENI.MI c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.MI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENI.MI | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.37 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.15 | 3.29 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | 10.16 | +13.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENI.MI и QQQ
Максимальная просадка ENI.MI за все время составила -59.75%, что больше максимальной просадки QQQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.MI и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENI.MI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.75% | -46.01% | -13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -11.01% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.53% | -27.21% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -30.99% | +4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.75% | -30.99% | -28.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -2.83% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -7.79% | -9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.56% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENI.MI и QQQ
Eni S.p.A. (ENI.MI) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 7.00% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENI.MI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 6.71% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 12.91% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 17.05% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 22.17% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 22.67% | +3.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENI.MI и QQQ
Дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности QQQ в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.52% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.06% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.39% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
ENI.MI and QQQ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENI.MI и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор