PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENHNX с MENYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENHNX с MENYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENHNX (Cullen Enhanced Equity Income Fund) and MENYX (Madison Covered Call & Equity Income Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 10 years, ENHNX returned 6.98%/yr vs 8.10%/yr for MENYX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ENHNX charges 0.75%/yr vs 1.01%/yr for MENYX.

Доходность

Сравнение доходности ENHNX и MENYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENHNX показывает доходность 7.88%, что значительно выше, чем у MENYX с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции ENHNX уступали акциям MENYX по среднегодовой доходности: 6.98% против 8.10% соответственно.

ENHNX

1 день
-0.45%
1 месяц
1.75%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.09%
1 год
15.02%
3 года*
8.22%
5 лет*
4.38%
10 лет*
6.98%

MENYX

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.24%
С начала года
5.45%
6 месяцев
5.17%
1 год
13.57%
3 года*
6.71%
5 лет*
6.07%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENHNX и MENYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENHNX
Cullen Enhanced Equity Income Fund		7.88%6.20%6.89%0.99%-1.98%21.67%1.52%18.16%-5.10%10.69%
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund		5.45%6.69%2.79%10.66%5.06%18.71%12.65%15.76%-6.01%7.57%

Correlation

The correlation between ENHNX and MENYX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.80

The correlation between ENHNX and MENYX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Enhanced Equity Income Fund

Madison Covered Call & Equity Income Fund

Часто сравнивают с ENHNX:
ENHNX с ECFENHNX с BXMXENHNX с BMCIXENHNX с NIEENHNX с CUSIXENHNX с TCBIXENHNX с SCAUX
Часто сравнивают с MENYX:
MENYX с JQUAMENYX с TCBIXMENYX с BXMXMENYX с SCJIXMENYX с GIDHXMENYX с BMCIXMENYX с MIIBX

Доходность на риск

ENHNX vs. MENYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENHNX
Ранг доходности на риск ENHNX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENHNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENHNX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENHNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENHNX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENHNX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MENYX
Ранг доходности на риск MENYX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MENYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MENYX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MENYX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MENYX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MENYX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENHNX c MENYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX) и Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENHNXMENYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.47

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.13

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.32

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

9.31

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENHNX vs. MENYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENHNX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MENYX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENHNX и MENYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENHNXMENYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.53

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.61

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ENHNX и MENYX

Максимальная просадка ENHNX за все время составила -35.59%, что больше максимальной просадки MENYX в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENHNX и MENYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENHNXMENYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-28.38%

-7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-4.07%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.60%

-16.14%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.30%

-16.14%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.59%

-28.38%

-7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-2.65%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-2.50%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.45%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ENHNX и MENYX

Текущая волатильность для Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX) составляет 2.44%, в то время как у Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что ENHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MENYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENHNXMENYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

2.75%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

6.87%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

9.27%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

11.43%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

13.46%

+2.02%

Сравнение комиссий ENHNX и MENYX

ENHNX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MENYX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENHNX и MENYX

Дивидендная доходность ENHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности MENYX в 8.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENHNX
Cullen Enhanced Equity Income Fund		5.71%4.38%5.99%6.22%3.82%7.77%5.86%5.69%6.45%6.82%7.67%0.00%
MENYX
Madison Covered Call & Equity Income Fund		8.20%8.52%7.83%7.71%6.98%6.48%6.34%7.07%9.82%7.64%6.74%7.48%

Часто задаваемые вопросы

ENHNX and MENYX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MENYX has higher volatility (2.75%) compared to ENHNX (2.44%). In terms of maximum drawdown, ENHNX dropped -35.59% vs MENYX's -28.38%.

MENYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENHNX и MENYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор