PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGW.L с WDEE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENGW.L с WDEE.L

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

ENGW.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) and WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - ENGW.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index while WDEE.L tracks the S&P World Energy Targeted & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENGW.L returned 13.98%/yr vs 15.35%/yr for WDEE.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ENGW.L charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.L.

Доходность

Сравнение доходности ENGW.L и WDEE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENGW.L торгуется в GBP, в то время как WDEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENGW.L показывает доходность 21.74%, что значительно ниже, чем у WDEE.L с доходностью 26.08%.

ENGW.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.42%
С начала года
21.74%
6 месяцев
24.08%
1 год
34.77%
3 года*
13.98%
5 лет*
10.46%
10 лет*
5.63%

WDEE.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.35%
С начала года
26.08%
6 месяцев
27.48%
1 год
34.58%
3 года*
15.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENGW.L и WDEE.L

2026 (YTD)202520242023
ENGW.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		21.74%7.20%3.55%-0.88%
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc		26.08%1.24%5.84%5.35%

Correlation

The correlation between ENGW.L and WDEE.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.93

The correlation between ENGW.L and WDEE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ENGW.L:
ENGW.L с ENGY.LENGW.L с XDW0.DEENGW.L с IXCENGW.L с PEXENGW.L с BRK-BENGW.L с CEMT.DEENGW.L с GUNR
Часто сравнивают с WDEE.L:
WDEE.L с WNDG.LWDEE.L с MLPD.LWDEE.L с IGDA.LWDEE.L с XLEP.LWDEE.L с FWRG.LWDEE.L с ENGY.LWDEE.L с IUES.L

Доходность на риск

ENGW.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGW.L
Ранг доходности на риск ENGW.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGW.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGW.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGW.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGW.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGW.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGW.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENGW.LWDEE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.76

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.28

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.90

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

8.27

-1.64

ENGW.L vs. WDEE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGW.L на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDEE.L равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGW.L и WDEE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENGW.L и WDEE.L

Максимальная просадка ENGW.L за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки WDEE.L в -21.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGW.L и WDEE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENGW.LWDEE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.49%

-21.91%

-47.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.03%

-11.86%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-21.91%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.96%

-8.67%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.74%

-7.28%

-13.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

4.17%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGW.L и WDEE.L

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что ENGW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENGW.LWDEE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

6.88%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.85%

16.53%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

19.56%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.49%

19.37%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.77%

19.37%

+7.40%

Сравнение комиссий ENGW.L и WDEE.L

ENGW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WDEE.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGW.L и WDEE.L

Ни ENGW.L, ни WDEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ENGW.L and WDEE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WDEE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for ENGW.L.

ENGW.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for ENGW.L and 0.18% for WDEE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENGW.L и WDEE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор