PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGW.L с SWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENGW.L с SWRD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENGW.L (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) and SWRD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ENGW.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while SWRD.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENGW.L returned 15.70%/yr vs 17.85%/yr for SWRD.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ENGW.L charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for SWRD.L.

Доходность

Сравнение доходности ENGW.L и SWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENGW.L торгуется в GBP, в то время как SWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWRD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENGW.L показывает доходность 30.79%, что значительно выше, чем у SWRD.L с доходностью 10.22%.

ENGW.L

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.82%
С начала года
30.79%
6 месяцев
28.06%
1 год
48.84%
3 года*
15.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

SWRD.L

1 день
0.00%
1 месяц
4.91%
С начала года
10.22%
6 месяцев
10.13%
1 год
27.17%
3 года*
17.85%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENGW.L и SWRD.L

2026 (YTD)2025202420232022
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		30.79%7.20%3.55%-2.06%20.65%
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		10.32%12.46%21.34%18.20%-7.03%

Correlation

The correlation between ENGW.L and SWRD.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.26

The correlation between ENGW.L and SWRD.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с ENGW.L:
ENGW.L с ENGY.LENGW.L с XDW0.DEENGW.L с IXCENGW.L с PEXENGW.L с BRK-BENGW.L с CEMT.DEENGW.L с GUNR
Часто сравнивают с SWRD.L:
SWRD.L с EIMI.LSWRD.L с VOOSWRD.L с ACWD.LSWRD.L с SPY5.LSWRD.L с VTSWRD.L с SWRD.ASSWRD.L с IMID.L

Доходность на риск

ENGW.L vs. SWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGW.L
Ранг доходности на риск ENGW.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGW.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGW.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGW.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGW.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGW.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SWRD.L
Ранг доходности на риск SWRD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGW.L c SWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENGW.LSWRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.33

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.22

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

4.18

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

15.83

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENGW.L vs. SWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGW.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWRD.L равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGW.L и SWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENGW.LSWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.33

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.85

-0.24

Просадки

Сравнение просадок ENGW.L и SWRD.L

Максимальная просадка ENGW.L за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки SWRD.L в -26.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGW.L и SWRD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENGW.LSWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.65%

-26.90%

+5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-6.47%

-8.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-18.71%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-0.28%

-7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-3.22%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

1.71%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGW.L и SWRD.L

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что ENGW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENGW.LSWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

3.50%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

8.82%

+9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

11.59%

+9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

14.37%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

16.41%

+6.38%

Сравнение комиссий ENGW.L и SWRD.L

ENGW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SWRD.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGW.L и SWRD.L

Ни ENGW.L, ни SWRD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENGW.L and SWRD.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWRD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWRD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for ENGW.L.

ENGW.L is categorized as Energy Equities, while SWRD.L is Large Cap Growth Equities. ENGW.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SWRD.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.30% for ENGW.L and 0.12% for SWRD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENGW.L и SWRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор