PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGW.L с IBC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENGW.L с IBC0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENGW.L (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) and IBC0.DE (iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ENGW.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while IBC0.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Diversified Multiple-Factor. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENGW.L returned 15.70%/yr vs 18.51%/yr for IBC0.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ENGW.L charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for IBC0.DE.

Доходность

Сравнение доходности ENGW.L и IBC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENGW.L торгуется в GBP, в то время как IBC0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBC0.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENGW.L показывает доходность 30.79%, что значительно выше, чем у IBC0.DE с доходностью 9.12%.

ENGW.L

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.82%
С начала года
30.79%
6 месяцев
28.06%
1 год
48.84%
3 года*
15.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBC0.DE

1 день
0.76%
1 месяц
2.71%
С начала года
9.12%
6 месяцев
12.29%
1 год
23.52%
3 года*
18.51%
5 лет*
10.70%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENGW.L и IBC0.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		30.79%7.20%3.55%-2.06%20.65%
IBC0.DE
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF		9.12%27.81%9.31%16.82%-6.31%

Correlation

The correlation between ENGW.L and IBC0.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.19

The correlation between ENGW.L and IBC0.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF

Часто сравнивают с ENGW.L:
ENGW.L с ENGY.LENGW.L с XDW0.DEENGW.L с IXCENGW.L с PEXENGW.L с BRK-BENGW.L с GUNRENGW.L с CEMT.DE
Часто сравнивают с IBC0.DE:
IBC0.DE с PRAZ.DEIBC0.DE с IS3U.DEIBC0.DE с CEMT.DEIBC0.DE с EUFM.LIBC0.DE с XMLC.DEIBC0.DE с QDVC.DEIBC0.DE с VOO

Доходность на риск

ENGW.L vs. IBC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGW.L
Ранг доходности на риск ENGW.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGW.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGW.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGW.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGW.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGW.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IBC0.DE
Ранг доходности на риск IBC0.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC0.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC0.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC0.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC0.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC0.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGW.L c IBC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) и iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENGW.LIBC0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.91

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.74

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.65

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

10.07

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENGW.L vs. IBC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGW.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBC0.DE равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGW.L и IBC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENGW.LIBC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.91

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.72

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ENGW.L и IBC0.DE

Максимальная просадка ENGW.L за все время составила -21.65%, что меньше максимальной просадки IBC0.DE в -30.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGW.L и IBC0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENGW.LIBC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.65%

-30.20%

+8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-8.85%

-5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-12.90%

-8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-1.18%

-6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-4.31%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.33%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGW.L и IBC0.DE

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF (IBC0.DE) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ENGW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENGW.LIBC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

4.08%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

10.39%

+7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

12.26%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

14.62%

+8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

15.70%

+7.09%

Сравнение комиссий ENGW.L и IBC0.DE

ENGW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IBC0.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGW.L и IBC0.DE

Ни ENGW.L, ни IBC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENGW.L and IBC0.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENGW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for IBC0.DE.

ENGW.L is categorized as Energy Equities, while IBC0.DE is Europe Equities. ENGW.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IBC0.DE tracks MSCI Europe Diversified Multiple-Factor. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for ENGW.L and 0.45% for IBC0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENGW.L и IBC0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор