Сравнение ENGI.PA с NVDA
ENGI.PA (ENGIE SA) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. ENGI.PA operates in Utilities - Diversified (Utilities), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ENGI.PA returned 14.08%/yr vs 67.41%/yr for NVDA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENGI.PA и NVDA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENGI.PA торгуется в EUR, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENGI.PA показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции ENGI.PA уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 14.08% против 67.41% соответственно.
ENGI.PA
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 33.17%
- 1 год
- 45.36%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 14.08%
NVDA
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -12.08%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 19.12%
- 1 год
- 44.51%
- 3 года*
- 67.20%
- 5 лет*
- 64.62%
- 10 лет*
- 67.41%
Сравнение доходности по годам ENGI.PA и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGI.PA ENGIE SA | 28.95% | 58.96% | 5.44% | 30.78% | 10.71% | 8.28% | -13.06% | 18.15% | -7.81% | 25.78% |
NVDA NVIDIA Corporation | 11.85% | 22.43% | 189.15% | 228.85% | -47.18% | 142.35% | 103.97% | 80.94% | -27.57% | 59.62% |
Correlation
The correlation between ENGI.PA and NVDA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between ENGI.PA and NVDA shifts across timeframes, from -0.09 (3 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGI.PA vs. NVDA — Ранг доходности на риск
ENGI.PA
NVDA
Сравнение ENGI.PA c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ENGIE SA (ENGI.PA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENGI.PA | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 2.13 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 4.60 | +4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENGI.PA и NVDA
Максимальная просадка ENGI.PA за все время составила -60.64%, что меньше максимальной просадки NVDA в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGI.PA и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGI.PA | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -82.97% | +22.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -19.76% | +6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -41.46% | +24.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.68% | -60.91% | +30.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.75% | -60.91% | +13.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -12.08% | +9.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.61% | -31.86% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 9.14% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGI.PA и NVDA
Текущая волатильность для ENGIE SA (ENGI.PA) составляет 5.09%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что ENGI.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGI.PA | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 12.78% | -7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.07% | 26.25% | -9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 35.55% | -15.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 51.17% | -29.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 49.93% | -26.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGI.PA и NVDA
Дивидендная доходность ENGI.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGI.PA ENGIE SA | 4.91% | 6.60% | 9.34% | 8.79% | 6.35% | 4.07% | 0.00% | 2.57% | 5.75% | 5.93% | 8.25% | 6.12% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENGI.PA и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ENGIE SA и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENGI.PA and NVDA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENGI.PA и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор