Сравнение ENGE.L с SWLD.L
ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) and SWLD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ENGE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while SWLD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENGE.L returned 17.62%/yr vs 17.80%/yr for SWLD.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ENGE.L charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for SWLD.L.
Доходность
Сравнение доходности ENGE.L и SWLD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENGE.L показывает доходность 33.47%, что значительно выше, чем у SWLD.L с доходностью 10.05%.
ENGE.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 33.47%
- 6 месяцев
- 31.39%
- 1 год
- 58.60%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWLD.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENGE.L и SWLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 33.47% | 20.13% | -9.19% | 5.91% | 21.28% |
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 10.05% | 12.85% | 21.19% | 17.70% | -6.70% |
Correlation
The correlation between ENGE.L and SWLD.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.22 |
The correlation between ENGE.L and SWLD.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGE.L vs. SWLD.L — Ранг доходности на риск
ENGE.L
SWLD.L
Сравнение ENGE.L c SWLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGE.L | SWLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.51 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | 4.13 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.51 | 16.60 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGE.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.92 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ENGE.L и SWLD.L
Максимальная просадка ENGE.L за все время составила -25.54%, примерно равная максимальной просадке SWLD.L в -25.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGE.L и SWLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGE.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -25.85% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -6.57% | -5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | -18.65% | -6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -0.19% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -3.17% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 1.64% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGE.L и SWLD.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что ENGE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGE.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 2.52% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 7.23% | +11.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 10.06% | +12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 13.21% | +9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 15.25% | +7.41% |
Сравнение комиссий ENGE.L и SWLD.L
ENGE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SWLD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGE.L и SWLD.L
Ни ENGE.L, ни SWLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENGE.L and SWLD.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for ENGE.L.
ENGE.L is categorized as Energy Equities, while SWLD.L is Global Equities. ENGE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SWLD.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.18% for ENGE.L and 0.12% for SWLD.L.
Подберите оптимальное распределение для ENGE.L и SWLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор