PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGE.L с GCLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENGE.L с GCLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) and GCLE.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - ENGE.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while GCLE.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENGE.L returned 17.62%/yr vs 5.32%/yr for GCLE.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ENGE.L charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for GCLE.L.

Доходность

Сравнение доходности ENGE.L и GCLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENGE.L торгуется в GBP, в то время как GCLE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCLE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENGE.L показывает доходность 33.47%, что значительно ниже, чем у GCLE.L с доходностью 36.41%.

ENGE.L

1 день
-0.79%
1 месяц
-2.22%
С начала года
33.47%
6 месяцев
29.58%
1 год
58.37%
3 года*
17.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

GCLE.L

1 день
-1.02%
1 месяц
3.57%
С начала года
36.41%
6 месяцев
36.37%
1 год
88.57%
3 года*
5.32%
5 лет*
-3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENGE.L и GCLE.L

2026 (YTD)2025202420232022
ENGE.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		33.47%20.13%-9.19%5.91%21.28%
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		36.37%31.87%-25.22%-14.99%-21.11%

Correlation

The correlation between ENGE.L and GCLE.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.24

The correlation between ENGE.L and GCLE.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ENGE.L:
ENGE.L с GUNRENGE.L с XDWT.LENGE.L с IXCENGE.L с SWRD.LENGE.L с ANRJ.LENGE.L с CWEU.LENGE.L с MLPD.L
Часто сравнивают с GCLE.L:
GCLE.L с CWEU.LGCLE.L с GLDGCLE.L с NRJL.LGCLE.L с RENG.LGCLE.L с GCED.LGCLE.L с INRG.LGCLE.L с ANRJ.L

Доходность на риск

ENGE.L vs. GCLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGE.L
Ранг доходности на риск ENGE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGE.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGE.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGE.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GCLE.L
Ранг доходности на риск GCLE.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLE.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLE.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGE.L c GCLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENGE.LGCLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
4.02

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
4.74

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.63

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

8.09

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

27.23

-12.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENGE.L vs. GCLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGE.L на текущий момент составляет 2.60, что ниже коэффициента Шарпа GCLE.L равного 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGE.L и GCLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENGE.LGCLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

4.02

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.24

+0.95

Просадки

Сравнение просадок ENGE.L и GCLE.L

Максимальная просадка ENGE.L за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки GCLE.L в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGE.L и GCLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENGE.LGCLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.54%

-69.65%

+44.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-10.89%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.54%

-52.80%

+27.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-29.34%

+22.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-40.62%

+32.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.24%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGE.L и GCLE.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) составляет 8.22%, в то время как у Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что ENGE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENGE.LGCLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

8.81%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.02%

15.45%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

21.91%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.66%

26.53%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.66%

27.13%

-4.47%

Сравнение комиссий ENGE.L и GCLE.L

ENGE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GCLE.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGE.L и GCLE.L

Ни ENGE.L, ни GCLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENGE.L and GCLE.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENGE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for GCLE.L.

ENGE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while GCLE.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for ENGE.L and 0.60% for GCLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENGE.L и GCLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор