Сравнение ENEL.MI с USLM
ENEL.MI (Enel SpA) and USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) are both stocks. ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities), while USLM operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, ENEL.MI returned 15.79%/yr vs 26.17%/yr for USLM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENEL.MI и USLM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENEL.MI торгуется в EUR, в то время как USLM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USLM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENEL.MI показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у USLM с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции ENEL.MI уступали акциям USLM по среднегодовой доходности: 15.79% против 26.17% соответственно.
ENEL.MI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 15.79%
USLM
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 9.15%
- 3 года*
- 37.97%
- 5 лет*
- 32.47%
- 10 лет*
- 26.17%
Сравнение доходности по годам ENEL.MI и USLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL.MI Enel SpA | 13.01% | 36.75% | 8.35% | 42.63% | -23.74% | -11.11% | 22.02% | 47.36% | 2.97% | 27.49% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -7.98% | -20.32% | 207.98% | 59.41% | 16.65% | 22.20% | 16.67% | 38.08% | -2.90% | -10.12% |
Correlation
The correlation between ENEL.MI and USLM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENEL.MI vs. USLM — Ранг доходности на риск
ENEL.MI
USLM
Сравнение ENEL.MI c USLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enel SpA (ENEL.MI) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENEL.MI | USLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.08 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 0.36 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 0.80 | +7.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENEL.MI и USLM
Максимальная просадка ENEL.MI за все время составила -56.40%, что больше максимальной просадки USLM в -51.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENEL.MI и USLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENEL.MI | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.40% | -51.09% | -5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -25.55% | +14.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.88% | -49.76% | +35.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.08% | -49.76% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.13% | -49.76% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -37.38% | +33.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -15.83% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 11.43% | -7.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENEL.MI и USLM
Текущая волатильность для Enel SpA (ENEL.MI) составляет 5.33%, в то время как у United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что ENEL.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENEL.MI | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 9.18% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 32.42% | -15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 40.41% | -21.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 36.29% | -15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 37.02% | -14.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENEL.MI и USLM
Дивидендная доходность ENEL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности USLM в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL.MI Enel SpA | 4.95% | 4.98% | 5.44% | 5.56% | 7.55% | 5.08% | 3.96% | 3.96% | 4.70% | 3.51% | 3.82% | 3.60% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.22% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENEL.MI и USLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enel SpA и United States Lime & Minerals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENEL.MI and USLM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENEL.MI и USLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор