Сравнение ENCO.L с SPXS.L
ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ENCO.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCO.L returned 9.91%/yr vs -74.10%/yr for SPXS.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ENCO.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности ENCO.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENCO.L показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у SPXS.L с доходностью 10.40%.
ENCO.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 16.06%
- С начала года
- 19.85%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- -98.77%
- 3 года*
- -74.10%
- 5 лет*
- -54.92%
- 10 лет*
- -27.38%
Сравнение доходности по годам ENCO.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENCO.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) | 19.85% | 8.38% | 3.59% | -2.45% | 23.37% | 9.08% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.40% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 9.00% |
Correlation
The correlation between ENCO.L and SPXS.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between ENCO.L and SPXS.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCO.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
ENCO.L
SPXS.L
Сравнение ENCO.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENCO.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.52 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -1.00 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | -1.23 | +7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENCO.L и SPXS.L
Максимальная просадка ENCO.L за все время составила -23.99%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCO.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCO.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.99% | -99.07% | +75.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -99.07% | +86.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -99.07% | +86.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -98.90% | +91.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -7.67% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 80.57% | -76.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCO.L и SPXS.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что ENCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCO.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 2.73% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 9.23% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 99.43% | -84.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 47.13% | -29.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 35.27% | -18.04% |
Сравнение комиссий ENCO.L и SPXS.L
ENCO.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCO.L и SPXS.L
Ни ENCO.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENCO.L and SPXS.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ENCO.L.
ENCO.L is categorized as Commodities, while SPXS.L is S&P 500. ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for ENCO.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для ENCO.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор