PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENCO.L с LGUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCO.L с LGUS.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) and LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ENCO.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index, while LGUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCO.L returned 9.91%/yr vs 20.44%/yr for LGUS.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ENCO.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for LGUS.L.

Доходность

Сравнение доходности ENCO.L и LGUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENCO.L показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у LGUS.L с доходностью 10.45%.

ENCO.L

1 день
0.06%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
16.06%
С начала года
19.85%
1 год
24.58%
3 года*
9.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

LGUS.L

1 день
0.10%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
9.15%
С начала года
10.45%
1 год
22.44%
3 года*
20.44%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCO.L и LGUS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ENCO.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)		19.85%8.38%3.59%-2.45%23.37%9.08%
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)		10.45%17.98%25.09%28.66%-20.46%7.86%

Correlation

The correlation between ENCO.L and LGUS.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.14

The correlation between ENCO.L and LGUS.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)

L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ENCO.L:
ENCO.L с BIOT.LENCO.L с LGJP.LENCO.L с G500.LENCO.L с HKOD.LENCO.L с HTWG.LENCO.L с ISPY.LENCO.L с LDGL.L
Часто сравнивают с LGUS.L:
LGUS.L с MINT.LLGUS.L с FLES.LLGUS.L с SPXS.LLGUS.L с WNRG.LLGUS.L с FLXK.LLGUS.L с HKOD.LLGUS.L с G500.L

Доходность на риск

ENCO.L vs. LGUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCO.L
Ранг доходности на риск ENCO.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCO.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCO.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCO.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCO.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCO.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
LGUS.L
Ранг доходности на риск LGUS.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUS.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUS.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUS.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUS.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCO.L c LGUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENCO.LLGUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.79

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.71

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.61

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

10.04

-3.69

ENCO.L vs. LGUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCO.L на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUS.L равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCO.L и LGUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENCO.L и LGUS.L

Максимальная просадка ENCO.L за все время составила -23.99%, что меньше максимальной просадки LGUS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCO.L и LGUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCO.LLGUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.99%

-34.26%

+10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-8.58%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-19.46%

+6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-0.39%

-7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-5.30%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.23%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCO.L и LGUS.L

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что ENCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCO.LLGUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

2.87%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

9.41%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

12.47%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

16.51%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

18.10%

-0.87%

Сравнение комиссий ENCO.L и LGUS.L

ENCO.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGUS.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCO.L и LGUS.L

Ни ENCO.L, ни LGUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENCO.L and LGUS.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ENCO.L.

ENCO.L is categorized as Commodities, while LGUS.L is Large Cap Blend Equities. ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index, while LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. Their fees differ too: 0.30% for ENCO.L and 0.05% for LGUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCO.L и LGUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор