Сравнение ENCO.L с DRGG.L
ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) and DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - ENCO.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index, while DRGG.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCO.L returned 9.76%/yr vs 4.74%/yr for DRGG.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ENCO.L и DRGG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENCO.L торгуется в USD, в то время как DRGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENCO.L показывает доходность 20.59%, что значительно выше, чем у DRGG.L с доходностью 3.01%.
ENCO.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 16.85%
- С начала года
- 20.59%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRGG.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 3.57%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENCO.L и DRGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENCO.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) | 20.59% | 8.38% | 3.59% | -2.45% | 23.37% | 9.08% |
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.01% | 5.68% | 3.04% | 0.01% | -5.38% | 4.14% |
Correlation
The correlation between ENCO.L and DRGG.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between ENCO.L and DRGG.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCO.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск
ENCO.L
DRGG.L
Сравнение ENCO.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENCO.L | DRGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.76 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 13.54 | -7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENCO.L и DRGG.L
Максимальная просадка ENCO.L за все время составила -23.99%, что меньше максимальной просадки DRGG.L в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCO.L и DRGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCO.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.99% | -27.95% | +3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -1.65% | -11.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -3.61% | -9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -14.02% | +7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -21.38% | +8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 0.46% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCO.L и DRGG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что ENCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCO.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 1.35% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | 4.49% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 5.16% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 6.53% | +10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 12.45% | +4.78% |
Сравнение комиссий ENCO.L и DRGG.L
И ENCO.L, и DRGG.L имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCO.L и DRGG.L
ENCO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.01% | 2.04% | 2.27% | 2.48% | 2.61% | 1.40% |
ENCO.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENCO.L and DRGG.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENCO.L and DRGG.L have the same expense ratio: 0.30% per year.
ENCO.L is categorized as Commodities, while DRGG.L is Government Bonds. ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index, while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index.
Подберите оптимальное распределение для ENCO.L и DRGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор