PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCL.TO с ZWEN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCL.TO с ZWEN.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) and ZWEN.TO (BMO Covered Call Energy ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ENCL.TO returned 41.54% vs 32.24% for ZWEN.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENCL.TO charges 1.86%/yr vs 0.88%/yr for ZWEN.TO.

Доходность

Сравнение доходности ENCL.TO и ZWEN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENCL.TO показывает доходность 27.83%, что значительно выше, чем у ZWEN.TO с доходностью 23.33%.

ENCL.TO

1 день
-2.28%
1 месяц
-5.72%
С начала года
27.83%
6 месяцев
29.64%
1 год
41.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWEN.TO

1 день
-1.37%
1 месяц
-3.83%
С начала года
23.33%
6 месяцев
24.90%
1 год
32.24%
3 года*
18.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCL.TO и ZWEN.TO

2026 (YTD)202520242023
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		27.83%14.97%20.32%-11.68%
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		23.33%6.74%10.43%-2.15%

Correlation

The correlation between ENCL.TO and ZWEN.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

0.79

The correlation between ENCL.TO and ZWEN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ENCL.TO и ZWEN.TO

Секторы
ENCL.TO
ZWEN.TO

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

ENCL.TO
100.0%
ZWEN.TO
100.0%

Сырьевые материалы

ENCL.TO

-

ZWEN.TO

-

Коммуникационные услуги

ENCL.TO

-

ZWEN.TO

-

Потребительский циклический сектор

ENCL.TO

-

ZWEN.TO

-

Потребительский защитный сектор

ENCL.TO

-

ZWEN.TO

-

Финансовые услуги

ENCL.TO

-

ZWEN.TO

-

Здравоохранение

ENCL.TO

-

ZWEN.TO

-

Промышленность

ENCL.TO

-

ZWEN.TO

-

Недвижимость

ENCL.TO

-

ZWEN.TO

-

Технологии

ENCL.TO

-

ZWEN.TO

-

Коммунальные услуги

ENCL.TO

-

ZWEN.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

BMO Covered Call Energy ETF

Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с OILY.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с HHIS.TO
Часто сравнивают с ZWEN.TO:
ZWEN.TO с ENCC.TOZWEN.TO с XEG.TOZWEN.TO с ZEO.TOZWEN.TO с ZWU.TOZWEN.TO с ZMT.TOZWEN.TO с NNRG.NEOZWEN.TO с PPLN.TO

Доходность на риск

ENCL.TO vs. ZWEN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ZWEN.TO
Ранг доходности на риск ZWEN.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWEN.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWEN.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWEN.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWEN.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWEN.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCL.TO c ZWEN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENCL.TOZWEN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.93

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.52

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.46

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

10.31

+2.51

ENCL.TO vs. ZWEN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCL.TO на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWEN.TO равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCL.TO и ZWEN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENCL.TO и ZWEN.TO

Максимальная просадка ENCL.TO за все время составила -21.05%, что больше максимальной просадки ZWEN.TO в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCL.TO и ZWEN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCL.TOZWEN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.05%

-18.75%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-9.50%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-7.36%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-4.38%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.19%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCL.TO и ZWEN.TO

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что ENCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWEN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCL.TOZWEN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

5.93%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

13.78%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

17.07%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

18.27%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

18.27%

+2.65%

Сравнение комиссий ENCL.TO и ZWEN.TO

ENCL.TO берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии ZWEN.TO в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCL.TO и ZWEN.TO

Дивидендная доходность ENCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, что больше доходности ZWEN.TO в 7.99%

ПозицияTTM202520242023
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		14.27%17.14%18.56%4.68%
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		7.99%9.53%9.09%8.27%

Часто задаваемые вопросы

ENCL.TO and ZWEN.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZWEN.TO is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZWEN.TO is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.

They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 1.86% for ENCL.TO and 0.88% for ZWEN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCL.TO и ZWEN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор