PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCL.TO с XIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENCL.TO с XIC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO).

ENCL.TO и XIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. XIC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 16 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ENCL.TO и XIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENCL.TO и XIC.TO

2026 (YTD)202520242023
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		30.98%14.97%20.32%-3.43%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		3.89%31.51%21.48%7.38%

Доходность по периодам

С начала года, ENCL.TO показывает доходность 30.98%, что значительно выше, чем у XIC.TO с доходностью 3.89%.

ENCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
11.87%
С начала года
30.98%
6 месяцев
32.30%
1 год
40.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XIC.TO

1 день
2.55%
1 месяц
-4.36%
С начала года
3.89%
6 месяцев
10.31%
1 год
34.58%
3 года*
21.07%
5 лет*
14.44%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с XEQT.TOENCL.TO с HHIS.TO
Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO

Сравнение комиссий ENCL.TO и XIC.TO

ENCL.TO берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%.

ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

ENCL.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCL.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCL.TOXIC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.27

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.87

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

3.25

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

14.62

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCL.TO vs. XIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCL.TO на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XIC.TO равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCL.TO и XIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCL.TOXIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.27

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.53

+0.78

Корреляция

Корреляция между ENCL.TO и XIC.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCL.TO и XIC.TO

Дивидендная доходность ENCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что больше доходности XIC.TO в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		13.37%17.14%18.56%4.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.16%2.23%2.64%2.95%3.10%2.44%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Просадки

Сравнение просадок ENCL.TO и XIC.TO

Максимальная просадка ENCL.TO за все время составила -21.05%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCL.TO и XIC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ENCL.TOXIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.05%

-48.21%

+27.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.51%

-10.98%

-9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.95%

+4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-7.08%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

2.44%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCL.TO и XIC.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) составляет 3.37%, в то время как у iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что ENCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENCL.TOXIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

5.98%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

10.89%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

15.30%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

13.07%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

14.93%

+4.59%