PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCL.TO с NNRG.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCL.TO с NNRG.NEO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) and NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) are both Energy Equities funds. ENCL.TO is actively managed, while NNRG.NEO is passively managed. Over the past year, ENCL.TO returned 41.54% vs 44.18% for NNRG.NEO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ENCL.TO charges 1.86%/yr vs 1.79%/yr for NNRG.NEO.

Доходность

Сравнение доходности ENCL.TO и NNRG.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENCL.TO показывает доходность 27.83%, что значительно ниже, чем у NNRG.NEO с доходностью 31.42%.

ENCL.TO

1 день
-2.28%
1 месяц
-5.72%
С начала года
27.83%
6 месяцев
29.64%
1 год
41.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NNRG.NEO

1 день
-3.71%
1 месяц
-6.97%
С начала года
31.42%
6 месяцев
32.40%
1 год
44.18%
3 года*
26.03%
5 лет*
26.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCL.TO и NNRG.NEO

2026 (YTD)202520242023
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		27.83%14.97%20.32%-11.68%
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		31.42%19.14%13.26%-13.14%

Correlation

The correlation between ENCL.TO and NNRG.NEO is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

0.84

The correlation between ENCL.TO and NNRG.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ENCL.TO и NNRG.NEO

Секторы
ENCL.TO
NNRG.NEO

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

ENCL.TO
100.0%
NNRG.NEO
100.0%

Сырьевые материалы

ENCL.TO

-

NNRG.NEO

-

Коммуникационные услуги

ENCL.TO

-

NNRG.NEO

-

Потребительский циклический сектор

ENCL.TO

-

NNRG.NEO

-

Потребительский защитный сектор

ENCL.TO

-

NNRG.NEO

-

Финансовые услуги

ENCL.TO

-

NNRG.NEO

-

Здравоохранение

ENCL.TO

-

NNRG.NEO

-

Промышленность

ENCL.TO

-

NNRG.NEO

-

Недвижимость

ENCL.TO

-

NNRG.NEO

-

Технологии

ENCL.TO

-

NNRG.NEO

-

Коммунальные услуги

ENCL.TO

-

NNRG.NEO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Ninepoint Energy ETF

Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с OILY.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с HHIS.TO
Часто сравнивают с NNRG.NEO:
NNRG.NEO с XEG.TONNRG.NEO с DXMO.TONNRG.NEO с EFX.TONNRG.NEO с IXCNNRG.NEO с ENCC.TONNRG.NEO с CIF.TONNRG.NEO с ZWEN.TO

Доходность на риск

ENCL.TO vs. NNRG.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NNRG.NEO
Ранг доходности на риск NNRG.NEO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNRG.NEO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNRG.NEO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNRG.NEO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNRG.NEO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNRG.NEO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCL.TO c NNRG.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENCL.TONNRG.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.76

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.28

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.19

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

10.02

+2.80

ENCL.TO vs. NNRG.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCL.TO на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NNRG.NEO равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCL.TO и NNRG.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENCL.TO и NNRG.NEO

Максимальная просадка ENCL.TO за все время составила -21.05%, что меньше максимальной просадки NNRG.NEO в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCL.TO и NNRG.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCL.TONNRG.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.05%

-35.78%

+14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-13.98%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-13.98%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-11.88%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.74%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCL.TO и NNRG.NEO

Текущая волатильность для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) составляет 7.13%, в то время как у Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что ENCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNRG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCL.TONNRG.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

8.76%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

21.29%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

25.34%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

34.13%

-13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

34.18%

-13.26%

Сравнение комиссий ENCL.TO и NNRG.NEO

ENCL.TO берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии NNRG.NEO в 1.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCL.TO и NNRG.NEO

Дивидендная доходность ENCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, что больше доходности NNRG.NEO в 0.57%

ПозицияTTM202520242023
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		14.27%17.14%18.56%4.68%
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		0.57%0.37%0.39%0.38%

Часто задаваемые вопросы

ENCL.TO and NNRG.NEO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NNRG.NEO is cheaper at 1.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NNRG.NEO is cheaper with a 1.79% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.

They also come from different issuers: Global X and Ninepoint. Their fees differ too: 1.86% for ENCL.TO and 1.79% for NNRG.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCL.TO и NNRG.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор