PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCL.TO с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCL.TO с HMAX.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) and HMAX.TO (Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - ENCL.TO is a Oil & Gas fund actively managed by Global X, while HMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. Over the past year, ENCL.TO returned 52.50% vs 35.28% for HMAX.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ENCL.TO charges 1.86%/yr vs 0.65%/yr for HMAX.TO.

Доходность

Сравнение доходности ENCL.TO и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENCL.TO показывает доходность 36.58%, что значительно выше, чем у HMAX.TO с доходностью 11.17%.

ENCL.TO

1 день
0.43%
1 месяц
2.89%
С начала года
36.58%
6 месяцев
32.07%
1 год
52.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HMAX.TO

1 день
-0.55%
1 месяц
4.52%
С начала года
11.17%
6 месяцев
14.64%
1 год
35.28%
3 года*
21.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCL.TO и HMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		36.58%14.97%20.32%-3.43%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		11.17%27.20%20.65%7.52%

Correlation

The correlation between ENCL.TO and HMAX.TO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.21

The correlation between ENCL.TO and HMAX.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENCL.TO и HMAX.TO

Секторы
ENCL.TO
HMAX.TO

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

ENCL.TO
100.0%
HMAX.TO

-

Сырьевые материалы

ENCL.TO

-

HMAX.TO

-

Коммуникационные услуги

ENCL.TO

-

HMAX.TO

-

Потребительский циклический сектор

ENCL.TO

-

HMAX.TO

-

Потребительский защитный сектор

ENCL.TO

-

HMAX.TO

-

Финансовые услуги

ENCL.TO

-

HMAX.TO
100.0%

Здравоохранение

ENCL.TO

-

HMAX.TO

-

Промышленность

ENCL.TO

-

HMAX.TO

-

Недвижимость

ENCL.TO

-

HMAX.TO

-

Технологии

ENCL.TO

-

HMAX.TO

-

Коммунальные услуги

ENCL.TO

-

HMAX.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с OILY.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с HHIS.TO
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с VDY.TOHMAX.TO с HYLD.TO

Доходность на риск

ENCL.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCL.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCL.TOHMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
3.56

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
5.03

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.67

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

4.86

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.58

21.27

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCL.TO vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCL.TO на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMAX.TO равному 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCL.TO и HMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCL.TOHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

3.56

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.54

-0.27

Просадки

Сравнение просадок ENCL.TO и HMAX.TO

Максимальная просадка ENCL.TO за все время составила -21.05%, что больше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCL.TO и HMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCL.TOHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.05%

-15.34%

-5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-7.29%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-0.91%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-2.94%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.66%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCL.TO и HMAX.TO

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что ENCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCL.TOHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

3.28%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

8.55%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

9.95%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

11.42%

+8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

11.42%

+8.73%

Сравнение комиссий ENCL.TO и HMAX.TO

ENCL.TO берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии HMAX.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCL.TO и HMAX.TO

Дивидендная доходность ENCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.35%, что больше доходности HMAX.TO в 11.59%

ПозицияTTM202520242023
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		13.35%17.14%18.56%4.68%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		11.59%12.29%14.08%15.47%

Часто задаваемые вопросы

ENCL.TO and HMAX.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.

ENCL.TO is categorized as Oil & Gas, while HMAX.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Hamilton Capital. Their fees differ too: 1.86% for ENCL.TO and 0.65% for HMAX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCL.TO и HMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор