Сравнение ENCL.TO с DXQ.TO
ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) and DXQ.TO (Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF) are both exchange-traded funds - ENCL.TO is a Energy Equities fund actively managed by Global X, while DXQ.TO is a Derivative Income fund actively managed by Dynamic. Both are actively managed. Over the past year, ENCL.TO returned 41.54% vs 17.05% for DXQ.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ENCL.TO charges 1.86%/yr vs 0.72%/yr for DXQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности ENCL.TO и DXQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENCL.TO показывает доходность 27.83%, что значительно выше, чем у DXQ.TO с доходностью 7.63%.
ENCL.TO
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 27.83%
- 6 месяцев
- 29.64%
- 1 год
- 41.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXQ.TO
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENCL.TO и DXQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 27.83% | 14.97% | 20.32% | -11.68% |
DXQ.TO Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF | 7.63% | 12.99% | 21.07% | 5.34% |
Correlation
The correlation between ENCL.TO and DXQ.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.13 |
The correlation between ENCL.TO and DXQ.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCL.TO vs. DXQ.TO — Ранг доходности на риск
ENCL.TO
DXQ.TO
Сравнение ENCL.TO c DXQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) и Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENCL.TO | DXQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 3.35 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | 9.30 | +3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENCL.TO и DXQ.TO
Максимальная просадка ENCL.TO за все время составила -21.05%, что больше максимальной просадки DXQ.TO в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCL.TO и DXQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCL.TO | DXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.05% | -15.54% | -5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -5.11% | -5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -1.63% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -1.26% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 1.84% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCL.TO и DXQ.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что ENCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCL.TO | DXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 3.10% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 7.56% | +8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 9.36% | +9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 10.93% | +9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 10.93% | +9.99% |
Сравнение комиссий ENCL.TO и DXQ.TO
ENCL.TO берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии DXQ.TO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCL.TO и DXQ.TO
Дивидендная доходность ENCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, что больше доходности DXQ.TO в 7.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DXQ.TO Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF | 7.14% | 7.45% | 5.74% | 6.54% | 1.83% |
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 14.27% | 17.14% | 18.56% | 4.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENCL.TO and DXQ.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXQ.TO is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXQ.TO is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.
ENCL.TO is categorized as Energy Equities, while DXQ.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Dynamic. Their fees differ too: 1.86% for ENCL.TO and 0.72% for DXQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для ENCL.TO и DXQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор