PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCG.L с JPLG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCG.L с JPLG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and JPLG.L (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - ENCG.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while JPLG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCG.L returned 9.70%/yr vs 13.72%/yr for JPLG.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ENCG.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for JPLG.L.

Доходность

Сравнение доходности ENCG.L и JPLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENCG.L показывает доходность 24.41%, что значительно выше, чем у JPLG.L с доходностью 10.77%.

ENCG.L

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.14%
С начала года
24.41%
6 месяцев
22.50%
1 год
33.86%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPLG.L

1 день
0.01%
1 месяц
3.40%
С начала года
10.77%
6 месяцев
11.42%
1 год
22.95%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCG.L и JPLG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.41%0.89%5.39%-7.83%38.17%13.94%
JPLG.L
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		10.77%10.11%12.09%7.05%0.72%8.69%

Correlation

The correlation between ENCG.L and JPLG.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.18

The correlation between ENCG.L and JPLG.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENCG.L и JPLG.L

Секторы
ENCG.L
JPLG.L

Сырьевые материалы

-

8.1%

Коммуникационные услуги

-

5.8%

Потребительский циклический сектор

-

7.9%

Потребительский защитный сектор

-

8.4%

Энергетика

-

8.4%

Финансовые услуги

-

11.3%

Здравоохранение

-

12.2%

Промышленность

-

10.5%

Технологии

-

10.7%

Коммунальные услуги

-

9.3%

Недвижимость

-3.5%
7.5%

Сырьевые материалы

ENCG.L

-

JPLG.L
8.1%

Коммуникационные услуги

ENCG.L

-

JPLG.L
5.8%

Потребительский циклический сектор

ENCG.L

-

JPLG.L
7.9%

Потребительский защитный сектор

ENCG.L

-

JPLG.L
8.4%

Энергетика

ENCG.L

-

JPLG.L
8.4%

Финансовые услуги

ENCG.L

-

JPLG.L
11.3%

Здравоохранение

ENCG.L

-

JPLG.L
12.2%

Промышленность

ENCG.L

-

JPLG.L
10.5%

Технологии

ENCG.L

-

JPLG.L
10.7%

Коммунальные услуги

ENCG.L

-

JPLG.L
9.3%

Недвижимость

ENCG.L
-3.5%
JPLG.L
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с RICI.LENCG.L с COMM.L
Часто сравнивают с JPLG.L:
JPLG.L с JPGL.DEJPLG.L с IUMF.LJPLG.L с JREG.LJPLG.L с VWRP.LJPLG.L с AVUVJPLG.L с SWDA.LJPLG.L с VWCE.DE

Доходность на риск

ENCG.L vs. JPLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JPLG.L
Ранг доходности на риск JPLG.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLG.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCG.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCG.LJPLG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.90

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.98

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.52

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

4.09

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

15.27

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCG.L vs. JPLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCG.L на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа JPLG.L равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCG.L и JPLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCG.LJPLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.90

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.69

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ENCG.L и JPLG.L

Максимальная просадка ENCG.L за все время составила -26.32%, примерно равная максимальной просадке JPLG.L в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCG.L и JPLG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCG.LJPLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.32%

-27.53%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-5.59%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-13.65%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

0.00%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-3.30%

-9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.50%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCG.L и JPLG.L

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что ENCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCG.LJPLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

1.96%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

5.88%

+8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

7.87%

+9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

10.90%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

13.75%

+4.37%

Сравнение комиссий ENCG.L и JPLG.L

ENCG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JPLG.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCG.L и JPLG.L

Ни ENCG.L, ни JPLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENCG.L and JPLG.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPLG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPLG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for ENCG.L.

ENCG.L is categorized as Commodities, while JPLG.L is Global Equities. ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while JPLG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Legal & General and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for ENCG.L and 0.20% for JPLG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCG.L и JPLG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор