Сравнение ENCG.L с COMX.L
ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and COMX.L (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - ENCG.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped while COMX.L tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCG.L returned 9.70%/yr vs 12.59%/yr for COMX.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ENCG.L charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for COMX.L.
Доходность
Сравнение доходности ENCG.L и COMX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENCG.L показывает доходность 24.41%, а COMX.L немного выше – 24.64%.
ENCG.L
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 24.41%
- 6 месяцев
- 22.50%
- 1 год
- 33.86%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMX.L
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 24.64%
- 6 месяцев
- 23.39%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENCG.L и COMX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENCG.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 24.41% | 0.89% | 5.39% | -7.83% | 38.17% | -0.18% |
COMX.L WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 24.64% | 8.58% | 6.24% | -12.51% | 28.76% | -25.70% |
Correlation
The correlation between ENCG.L and COMX.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between ENCG.L and COMX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCG.L vs. COMX.L — Ранг доходности на риск
ENCG.L
COMX.L
Сравнение ENCG.L c COMX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENCG.L | COMX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 1.51 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 2.96 | +7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENCG.L | COMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.86 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.13 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок ENCG.L и COMX.L
Максимальная просадка ENCG.L за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки COMX.L в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCG.L и COMX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCG.L | COMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.32% | -28.64% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -25.58% | +17.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.11% | -25.58% | +8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -5.15% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.09% | -17.63% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 13.10% | -9.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCG.L и COMX.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) имеют волатильность 6.29% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCG.L | COMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 6.20% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 16.12% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 45.20% | -27.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 32.36% | -14.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 32.36% | -14.24% |
Сравнение комиссий ENCG.L и COMX.L
ENCG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии COMX.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCG.L и COMX.L
Ни ENCG.L, ни COMX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENCG.L and COMX.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for ENCG.L.
ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while COMX.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: Legal & General and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for ENCG.L and 0.19% for COMX.L.
Подберите оптимальное распределение для ENCG.L и COMX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор