PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCG.L с CMFP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCG.L с CMFP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds from Legal & General - ENCG.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped while CMFP.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCG.L returned 9.70%/yr vs 10.92%/yr for CMFP.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ENCG.L и CMFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENCG.L показывает доходность 24.41%, что значительно выше, чем у CMFP.L с доходностью 19.16%.

ENCG.L

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.14%
С начала года
24.41%
6 месяцев
22.50%
1 год
33.86%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMFP.L

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.18%
С начала года
19.16%
6 месяцев
18.60%
1 год
32.00%
3 года*
10.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCG.L и CMFP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.41%0.89%5.39%-7.83%38.17%13.94%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		19.16%8.49%6.86%-11.43%32.79%10.74%

Correlation

The correlation between ENCG.L and CMFP.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.90

The correlation between ENCG.L and CMFP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ENCG.L и CMFP.L

Секторы
ENCG.L
CMFP.L

Сырьевые материалы

-

49.3%

Коммуникационные услуги

-

7.6%

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

13.6%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

5.1%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

-3.5%
5.5%

Сырьевые материалы

ENCG.L

-

CMFP.L
49.3%

Коммуникационные услуги

ENCG.L

-

CMFP.L
7.6%

Потребительский циклический сектор

ENCG.L

-

CMFP.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

ENCG.L

-

CMFP.L
13.6%

Энергетика

ENCG.L

-

CMFP.L

-

Финансовые услуги

ENCG.L

-

CMFP.L
10.7%

Здравоохранение

ENCG.L

-

CMFP.L

-

Промышленность

ENCG.L

-

CMFP.L

-

Технологии

ENCG.L

-

CMFP.L
5.1%

Коммунальные услуги

ENCG.L

-

CMFP.L

-

Недвижимость

ENCG.L
-3.5%
CMFP.L
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с RICI.LENCG.L с COMM.L
Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VWRL.LCMFP.L с VOOCMFP.L с SDCICMFP.L с SGLN.L

Доходность на риск

ENCG.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCG.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCG.LCMFP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.16

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.76

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

4.81

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

11.77

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCG.L vs. CMFP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCG.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMFP.L равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCG.L и CMFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCG.LCMFP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.16

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.27

+0.52

Просадки

Сравнение просадок ENCG.L и CMFP.L

Максимальная просадка ENCG.L за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCG.L и CMFP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCG.LCMFP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.32%

-50.47%

+24.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-6.63%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-12.97%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-3.64%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-24.51%

+11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.71%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCG.L и CMFP.L

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что ENCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCG.LCMFP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

4.82%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

12.18%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

14.73%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

14.86%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

13.92%

+4.20%

Сравнение комиссий ENCG.L и CMFP.L

И ENCG.L, и CMFP.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCG.L и CMFP.L

Ни ENCG.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ENCG.L and CMFP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENCG.L and CMFP.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCG.L и CMFP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор