PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCC.TO с ZEO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENCC.TO с ZEO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO).

ENCC.TO и ZEO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. ZEO.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ENCC.TO и ZEO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENCC.TO и ZEO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		19.85%13.13%17.39%5.72%41.33%80.55%-27.98%6.54%-31.00%-18.47%
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		27.36%12.35%21.51%5.98%39.67%63.65%-28.56%16.50%-25.62%-12.74%

Доходность по периодам

С начала года, ENCC.TO показывает доходность 19.85%, что значительно ниже, чем у ZEO.TO с доходностью 27.36%. За последние 10 лет акции ENCC.TO уступали акциям ZEO.TO по среднегодовой доходности: 8.99% против 11.19% соответственно.

ENCC.TO

1 день
-2.61%
1 месяц
4.16%
С начала года
19.85%
6 месяцев
21.20%
1 год
27.67%
3 года*
20.32%
5 лет*
26.65%
10 лет*
8.99%

ZEO.TO

1 день
-3.17%
1 месяц
5.82%
С начала года
27.36%
6 месяцев
26.79%
1 год
34.45%
3 года*
24.34%
5 лет*
27.04%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с ENS.TO
Часто сравнивают с ZEO.TO:
ZEO.TO с XEG.TOZEO.TO с NRGY.TOZEO.TO с XLEZEO.TO с VOOZEO.TO с HXT.TOZEO.TO с VFV.TOZEO.TO с SPY

Сравнение комиссий ENCC.TO и ZEO.TO

ENCC.TO берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ZEO.TO в 0.60%.

ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

Доходность на риск

ENCC.TO vs. ZEO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ZEO.TO
Ранг доходности на риск ZEO.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCC.TO c ZEO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCC.TOZEO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.75

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.18

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.99

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

7.37

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCC.TO vs. ZEO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCC.TO на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEO.TO равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCC.TO и ZEO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCC.TOZEO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

1.30

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.41

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.00

0.00

Корреляция

Корреляция между ENCC.TO и ZEO.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCC.TO и ZEO.TO

Дивидендная доходность ENCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности ZEO.TO в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.72%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		2.80%3.42%3.86%4.82%4.69%3.27%5.54%3.55%3.57%2.46%2.50%4.09%

Просадки

Сравнение просадок ENCC.TO и ZEO.TO

Максимальная просадка ENCC.TO за все время составила -89.91%, что меньше максимальной просадки ZEO.TO в -100.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCC.TO и ZEO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ENCC.TOZEO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-100.25%

+10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.61%

-17.62%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.57%

-22.59%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.16%

-72.03%

-10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-3.99%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.24%

-49.96%

+9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

4.76%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCC.TO и ZEO.TO

Текущая волатильность для Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) составляет 4.22%, в то время как у BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что ENCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENCC.TOZEO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.16%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

12.06%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

19.76%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

20.95%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.05%

27.24%

+1.81%