PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENCC.TO с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENCC.TO с XEG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO).

ENCC.TO и XEG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. XEG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index. Фонд был запущен 19 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ENCC.TO и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENCC.TO и XEG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		19.85%13.13%17.39%5.72%41.33%80.55%-27.98%6.54%-31.00%-18.47%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		36.64%16.72%14.08%3.52%53.25%83.71%-34.41%8.98%-27.05%-11.18%

Доходность по периодам

С начала года, ENCC.TO показывает доходность 19.85%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 36.64%. За последние 10 лет акции ENCC.TO уступали акциям XEG.TO по среднегодовой доходности: 8.99% против 12.57% соответственно.

ENCC.TO

1 день
-2.61%
1 месяц
4.16%
С начала года
19.85%
6 месяцев
21.20%
1 год
27.67%
3 года*
20.32%
5 лет*
26.65%
10 лет*
8.99%

XEG.TO

1 день
-3.73%
1 месяц
9.34%
С начала года
36.64%
6 месяцев
44.62%
1 год
52.59%
3 года*
25.34%
5 лет*
31.83%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с ENS.TO
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZLB.TO

Сравнение комиссий ENCC.TO и XEG.TO

ENCC.TO берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии XEG.TO в 0.61%.

ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Доходность на риск

ENCC.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCC.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENCC.TOXEG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.01

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.47

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.59

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

9.27

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENCC.TO vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCC.TO на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEG.TO равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCC.TO и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENCC.TOXEG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.01

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

1.12

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.38

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.27

-0.27

Корреляция

Корреляция между ENCC.TO и XEG.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCC.TO и XEG.TO

Дивидендная доходность ENCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности XEG.TO в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.72%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.80%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Просадки

Сравнение просадок ENCC.TO и XEG.TO

Максимальная просадка ENCC.TO за все время составила -89.91%, примерно равная максимальной просадке XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCC.TO и XEG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ENCC.TOXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-87.74%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.61%

-20.69%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.57%

-28.42%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.16%

-79.66%

-2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-4.81%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.24%

-29.35%

-10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

5.79%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCC.TO и XEG.TO

Текущая волатильность для Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) составляет 4.22%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что ENCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENCC.TOXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

6.89%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

15.18%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

26.26%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

28.50%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.05%

33.32%

-4.27%