PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENB.TO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENB.TO с SPMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENB.TO (Enbridge Inc.) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, ENB.TO returned 10.59%/yr vs 21.90%/yr for SPMO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENB.TO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Enbridge Inc. (ENB.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENB.TO торгуется в CAD, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENB.TO показывает доходность 23.42%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 30.75%. За последние 10 лет акции ENB.TO уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 10.59% против 21.90% соответственно.

ENB.TO

1 день
0.13%
1 месяц
3.74%
С начала года
23.42%
6 месяцев
23.83%
1 год
31.58%
3 года*
24.19%
5 лет*
17.63%
10 лет*
10.59%

SPMO

1 день
1.45%
1 месяц
5.38%
С начала года
30.75%
6 месяцев
30.54%
1 год
48.91%
3 года*
43.65%
5 лет*
27.12%
10 лет*
21.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENB.TO и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENB.TO
Enbridge Inc.		23.42%14.09%37.18%-3.28%13.96%29.98%-15.30%29.43%-8.30%-8.84%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		30.75%20.80%58.16%14.76%-4.78%22.58%25.21%20.74%7.41%19.11%

Correlation

The correlation between ENB.TO and SPMO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.21

The correlation between ENB.TO and SPMO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enbridge Inc.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с ENB.TO:
ENB.TO с CNQ.TOENB.TO с PPL.TOENB.TO с SU.TOENB.TO с WCP.TOENB.TO с TRP.TOENB.TO с TD.TOENB.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

ENB.TO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB.TO
Ранг доходности на риск ENB.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENB.TO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENB.TOSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.38

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.17

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.62

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

12.11

-3.50

ENB.TO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENB.TO на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB.TO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENB.TO и SPMO

Максимальная просадка ENB.TO за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки SPMO в -26.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB.TO и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENB.TOSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-26.80%

-12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-12.95%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.56%

-21.35%

+9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-21.43%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-26.80%

-12.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.77%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-4.16%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.87%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ENB.TO и SPMO

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB.TO) составляет 5.97%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что ENB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENB.TOSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

10.31%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

16.96%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

19.72%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

20.54%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

21.56%

+0.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB.TO и SPMO

Дивидендная доходность ENB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности SPMO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB.TO
Enbridge Inc.		4.84%5.74%6.00%7.44%6.50%6.76%7.96%5.72%6.33%4.91%3.75%4.04%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

ENB.TO and SPMO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENB.TO и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор