PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENB.TO с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENB.TO с AVDV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENB.TO (Enbridge Inc.) is a stock, while AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, ENB.TO returned 17.63%/yr vs 16.96%/yr for AVDV. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENB.TO и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Enbridge Inc. (ENB.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENB.TO торгуется в CAD, в то время как AVDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENB.TO показывает доходность 23.42%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 17.32%.

ENB.TO

1 день
0.13%
1 месяц
3.74%
С начала года
23.42%
6 месяцев
23.83%
1 год
31.58%
3 года*
24.19%
5 лет*
17.63%
10 лет*
10.59%

AVDV

1 день
1.08%
1 месяц
-0.08%
С начала года
17.32%
6 месяцев
18.86%
1 год
45.84%
3 года*
28.62%
5 лет*
16.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENB.TO и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ENB.TO
Enbridge Inc.		23.42%14.09%37.18%-3.28%13.96%29.98%-15.30%11.74%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		17.32%42.55%17.87%14.07%-5.86%15.74%2.51%10.13%

Correlation

The correlation between ENB.TO and AVDV is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.36

The correlation between ENB.TO and AVDV shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enbridge Inc.

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с ENB.TO:
ENB.TO с CNQ.TOENB.TO с PPL.TOENB.TO с SU.TOENB.TO с WCP.TOENB.TO с TRP.TOENB.TO с TD.TOENB.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

ENB.TO vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB.TO
Ранг доходности на риск ENB.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENB.TO c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENB.TOAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.69

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.54

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.46

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

14.20

-5.59

ENB.TO vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENB.TO на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB.TO и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENB.TO и AVDV

Максимальная просадка ENB.TO за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки AVDV в -37.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB.TO и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENB.TOAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-37.43%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-12.81%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.56%

-14.53%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-22.53%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.05%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-5.01%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.12%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ENB.TO и AVDV

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB.TO) составляет 5.97%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что ENB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENB.TOAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.39%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

14.17%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

16.48%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

18.25%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

20.45%

+1.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB.TO и AVDV

Дивидендная доходность ENB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности AVDV в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENB.TO
Enbridge Inc.		4.84%5.74%6.00%7.44%6.50%6.76%7.96%5.72%6.33%4.91%3.75%4.04%

Часто задаваемые вопросы

ENB.TO and AVDV have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENB.TO и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор