Сравнение ENB-PP.TO с MUR
ENB-PP.TO (Enbridge Inc.) and MUR (Murphy Oil Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — ENB-PP.TO in Oil & Gas Midstream, MUR in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, ENB-PP.TO returned 11.49%/yr vs 7.45%/yr for MUR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENB-PP.TO и MUR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENB-PP.TO торгуется в CAD, в то время как MUR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MUR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENB-PP.TO показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у MUR с доходностью 29.26%. За последние 10 лет акции ENB-PP.TO превзошли акции MUR по среднегодовой доходности: 11.49% против 7.45% соответственно.
ENB-PP.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 11.49%
MUR
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 29.26%
- 6 месяцев
- 20.33%
- 1 год
- 64.03%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 17.36%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение доходности по годам ENB-PP.TO и MUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB-PP.TO Enbridge Inc. | 9.81% | 19.26% | 30.47% | 14.74% | -17.62% | 44.79% | -3.99% | 6.63% | -15.91% | 19.44% |
MUR Murphy Oil Corporation | 29.26% | 3.72% | -20.57% | -0.45% | 79.18% | 121.26% | -53.86% | 14.55% | -15.54% | -3.59% |
Correlation
The correlation between ENB-PP.TO and MUR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2012 г. | 0.16 |
The correlation between ENB-PP.TO and MUR shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENB-PP.TO vs. MUR — Ранг доходности на риск
ENB-PP.TO
MUR
Сравнение ENB-PP.TO c MUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB-PP.TO) и Murphy Oil Corporation (MUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENB-PP.TO | MUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.24 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.99 | 4.23 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.80 | 9.19 | +16.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENB-PP.TO и MUR
Максимальная просадка ENB-PP.TO за все время составила -50.40%, что меньше максимальной просадки MUR в -88.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB-PP.TO и MUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENB-PP.TO | MUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.40% | -88.65% | +38.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -16.66% | +12.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.83% | -56.35% | +45.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -56.35% | +30.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.40% | -84.81% | +34.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -10.08% | +8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -29.60% | +18.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 7.64% | -6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENB-PP.TO и MUR
Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB-PP.TO) составляет 1.49%, в то время как у Murphy Oil Corporation (MUR) волатильность равна 12.74%. Это указывает на то, что ENB-PP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENB-PP.TO | MUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 12.74% | -11.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 35.97% | -31.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 47.80% | -40.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 46.46% | -33.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 55.65% | -38.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENB-PP.TO и MUR
Дивидендная доходность ENB-PP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности MUR в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB-PP.TO Enbridge Inc. | 6.15% | 6.55% | 6.81% | 6.54% | 5.26% | 4.14% | 7.62% | 6.60% | 6.15% | 4.92% | 5.59% | 5.93% |
MUR Murphy Oil Corporation | 3.48% | 4.16% | 3.97% | 2.58% | 1.92% | 1.91% | 5.17% | 3.73% | 4.28% | 3.22% | 3.85% | 6.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENB-PP.TO и MUR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и Murphy Oil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENB-PP.TO and MUR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENB-PP.TO и MUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор