Сравнение ENB-PD.TO с CDZ.TO
ENB-PD.TO (Enbridge Inc.) is a stock, while CDZ.TO (iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF) is Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index. Over the past 10 years, ENB-PD.TO returned 11.84%/yr vs 9.29%/yr for CDZ.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENB-PD.TO и CDZ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENB-PD.TO показывает доходность 13.15%, а CDZ.TO немного выше – 13.24%. За последние 10 лет акции ENB-PD.TO превзошли акции CDZ.TO по среднегодовой доходности: 11.84% против 9.29% соответственно.
ENB-PD.TO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 5.59%
- 6 месяцев
- 14.04%
- С начала года
- 13.15%
- 1 год
- 25.19%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 11.84%
- Всё время*
- 5.68%
CDZ.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 9.29%
- Всё время*
- 7.97%
Сравнение доходности по годам ENB-PD.TO и CDZ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB-PD.TO Enbridge Inc. | 13.15% | 21.84% | 24.80% | 3.12% | -8.74% | 52.90% | -6.20% | 1.97% | -10.49% | 21.15% |
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | 13.24% | 13.46% | 17.94% | 9.05% | -4.39% | 22.95% | -3.15% | 25.82% | -8.72% | 5.06% |
Correlation
The correlation between ENB-PD.TO and CDZ.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2012 г. | 0.27 |
The correlation between ENB-PD.TO and CDZ.TO shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENB-PD.TO vs. CDZ.TO — Ранг доходности на риск
ENB-PD.TO
CDZ.TO
Сравнение ENB-PD.TO c CDZ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB-PD.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENB-PD.TO | CDZ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.39 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.07 | 2.58 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.28 | 9.25 | +14.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENB-PD.TO и CDZ.TO
Максимальная просадка ENB-PD.TO за все время составила -49.63%, примерно равная максимальной просадке CDZ.TO в -49.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB-PD.TO и CDZ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENB-PD.TO | CDZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.63% | -49.23% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -7.33% | +3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.01% | -13.00% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | -17.15% | -5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.63% | -45.70% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.55% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -6.11% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.04% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENB-PD.TO и CDZ.TO
Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB-PD.TO) составляет 2.09%, в то время как у iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что ENB-PD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDZ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENB-PD.TO | CDZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 2.21% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 5.84% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 11.18% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 11.31% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 14.77% | +2.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENB-PD.TO и CDZ.TO
Дивидендная доходность ENB-PD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности CDZ.TO в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | 2.98% | 3.45% | 3.61% | 3.77% | 3.73% | 3.04% | 3.82% | 3.80% | 4.51% | 3.54% | 3.62% | 3.85% |
ENB-PD.TO Enbridge Inc. | 5.64% | 6.19% | 7.05% | 7.79% | 4.81% | 4.20% | 8.15% | 7.03% | 6.50% | 5.07% | 5.83% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
ENB-PD.TO and CDZ.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENB-PD.TO и CDZ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор