PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EN4C.DE с UIQK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EN4C.DE с UIQK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EN4C.DE (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and UIQK.DE (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - EN4C.DE tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped while UIQK.DE tracks the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 3 years, EN4C.DE returned 9.70%/yr vs 10.29%/yr for UIQK.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EN4C.DE charges 0.30%/yr vs 0.34%/yr for UIQK.DE.

Доходность

Сравнение доходности EN4C.DE и UIQK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EN4C.DE показывает доходность 24.44%, что значительно выше, чем у UIQK.DE с доходностью 22.10%.

EN4C.DE

1 день
-1.57%
1 месяц
0.45%
С начала года
24.44%
6 месяцев
23.08%
1 год
29.56%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

UIQK.DE

1 день
-1.26%
1 месяц
1.24%
С начала года
22.10%
6 месяцев
22.34%
1 год
28.12%
3 года*
10.29%
5 лет*
12.61%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EN4C.DE и UIQK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EN4C.DE
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.44%-3.13%9.93%-5.63%29.83%10.18%
UIQK.DE
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		22.10%-1.67%10.72%-4.23%22.43%9.22%

Correlation

The correlation between EN4C.DE and UIQK.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.92

The correlation between EN4C.DE and UIQK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с EN4C.DE:
EN4C.DE с PDBCEN4C.DE с REGB.LEN4C.DE с DBCEN4C.DE с GLDEN4C.DE с COMM.LEN4C.DE с WTEH.DEEN4C.DE с BCFU.DE
Часто сравнивают с UIQK.DE:
UIQK.DE с PDBCUIQK.DE с DBCUIQK.DE с CMOE.DEUIQK.DE с 4UBF.DEUIQK.DE с ETL2.DEUIQK.DE с ETLF.DEUIQK.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

EN4C.DE vs. UIQK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EN4C.DE
Ранг доходности на риск EN4C.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EN4C.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EN4C.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EN4C.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
UIQK.DE
Ранг доходности на риск UIQK.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQK.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQK.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQK.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQK.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQK.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EN4C.DE c UIQK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EN4C.DEUIQK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.11

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.65

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

1.81

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

3.75

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EN4C.DE vs. UIQK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EN4C.DE на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа UIQK.DE равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EN4C.DE и UIQK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EN4C.DEUIQK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.11

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.28

+0.44

Просадки

Сравнение просадок EN4C.DE и UIQK.DE

Максимальная просадка EN4C.DE за все время составила -25.41%, что меньше максимальной просадки UIQK.DE в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EN4C.DE и UIQK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EN4C.DEUIQK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.41%

-40.58%

+15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-15.84%

+7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.63%

-15.84%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-3.23%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.89%

-14.71%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

7.66%

-4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EN4C.DE и UIQK.DE

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что EN4C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIQK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EN4C.DEUIQK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.01%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

12.05%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

25.76%

-7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

17.74%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

15.90%

+2.21%

Сравнение комиссий EN4C.DE и UIQK.DE

EN4C.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UIQK.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EN4C.DE и UIQK.DE

Ни EN4C.DE, ни UIQK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EN4C.DE and UIQK.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EN4C.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EN4C.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for UIQK.DE.

EN4C.DE tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while UIQK.DE tracks UBS CMCI. They also come from different issuers: Legal & General and UBS. Their fees differ too: 0.30% for EN4C.DE and 0.34% for UIQK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EN4C.DE и UIQK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор