PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EN4C.DE с CU2G.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EN4C.DE с CU2G.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EN4C.DE (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) and CU2G.L (Amundi MSCI USA UCITS USD) are both exchange-traded funds - EN4C.DE is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while CU2G.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, EN4C.DE returned 9.70%/yr vs 16.64%/yr for CU2G.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. EN4C.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for CU2G.L.

Доходность

Сравнение доходности EN4C.DE и CU2G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) и Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EN4C.DE торгуется в EUR, в то время как CU2G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CU2G.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EN4C.DE показывает доходность 24.44%, что значительно выше, чем у CU2G.L с доходностью 13.64%.

EN4C.DE

1 день
-1.57%
1 месяц
0.45%
С начала года
24.44%
6 месяцев
23.08%
1 год
29.56%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

CU2G.L

1 день
0.35%
1 месяц
6.06%
С начала года
13.64%
6 месяцев
13.19%
1 год
25.99%
3 года*
16.64%
5 лет*
13.00%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EN4C.DE и CU2G.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EN4C.DE
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.44%-3.13%9.93%-5.63%29.83%10.18%
CU2G.L
Amundi MSCI USA UCITS USD		13.64%0.82%27.16%22.65%-15.24%10.50%

Correlation

The correlation between EN4C.DE and CU2G.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.13

The correlation between EN4C.DE and CU2G.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Amundi MSCI USA UCITS USD

Часто сравнивают с EN4C.DE:
EN4C.DE с PDBCEN4C.DE с REGB.LEN4C.DE с DBCEN4C.DE с GLDEN4C.DE с COMM.LEN4C.DE с WTEH.DEEN4C.DE с BCFU.DE
Часто сравнивают с CU2G.L:
CU2G.L с CSPX.LCU2G.L с CSP1.LCU2G.L с VWRD.LCU2G.L с SPYL.DECU2G.L с 500U.LCU2G.L с 500G.LCU2G.L с ACWL.L

Доходность на риск

EN4C.DE vs. CU2G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EN4C.DE
Ранг доходности на риск EN4C.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EN4C.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EN4C.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EN4C.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CU2G.L
Ранг доходности на риск CU2G.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU2G.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU2G.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU2G.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU2G.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU2G.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EN4C.DE c CU2G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) и Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EN4C.DECU2G.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.04

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.78

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.57

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

9.00

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EN4C.DE vs. CU2G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EN4C.DE на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CU2G.L равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EN4C.DE и CU2G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EN4C.DECU2G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.04

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.90

-0.18

Просадки

Сравнение просадок EN4C.DE и CU2G.L

Максимальная просадка EN4C.DE за все время составила -25.41%, что меньше максимальной просадки CU2G.L в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EN4C.DE и CU2G.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EN4C.DECU2G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.41%

-33.34%

+7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-9.98%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.63%

-22.91%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

0.00%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.89%

-4.47%

-9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.86%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EN4C.DE и CU2G.L

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что EN4C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CU2G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EN4C.DECU2G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

2.87%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

8.76%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

12.57%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

15.37%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

16.32%

+1.79%

Сравнение комиссий EN4C.DE и CU2G.L

EN4C.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CU2G.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EN4C.DE и CU2G.L

Ни EN4C.DE, ни CU2G.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EN4C.DE and CU2G.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CU2G.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CU2G.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for EN4C.DE.

EN4C.DE is categorized as Commodities, while CU2G.L is Large Cap Blend Equities. EN4C.DE tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped, while CU2G.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for EN4C.DE and 0.18% for CU2G.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EN4C.DE и CU2G.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор