Сравнение EMXG.L с CSH2.L
EMXG.L (Amundi MSCI Emerging ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C)) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - EMXG.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. EMXG.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 3 years, EMXG.L returned 14.56%/yr vs 5.01%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. EMXG.L charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.
Доходность
Сравнение доходности EMXG.L и CSH2.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMXG.L показывает доходность 18.18%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%.
EMXG.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 18.18%
- 6 месяцев
- 20.23%
- 1 год
- 37.42%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSH2.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение доходности по годам EMXG.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMXG.L Amundi MSCI Emerging ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C) | 18.18% | 18.34% | 2.79% | 6.43% | -10.02% | -2.26% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.74% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.03% |
Correlation
The correlation between EMXG.L and CSH2.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMXG.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
EMXG.L
CSH2.L
Сравнение EMXG.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C) (EMXG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMXG.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 4.37 | -2.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 27.66 | -24.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 159.04 | -148.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMXG.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 8.05 | -5.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 4.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 4.62 | -4.20 |
Просадки
Сравнение просадок EMXG.L и CSH2.L
Максимальная просадка EMXG.L за все время составила -16.30%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXG.L и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMXG.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -0.37% | -15.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -0.16% | -12.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | -0.29% | -15.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | 0.00% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -0.00% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 0.03% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXG.L и CSH2.L
Amundi MSCI Emerging ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C) (EMXG.L) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что EMXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMXG.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 0.08% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 0.25% | +12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 0.54% | +15.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 0.56% | +15.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 0.44% | +15.81% |
Сравнение комиссий EMXG.L и CSH2.L
EMXG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXG.L и CSH2.L
Ни EMXG.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EMXG.L and CSH2.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for EMXG.L.
EMXG.L is categorized as Emerging Markets Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.35% for EMXG.L and 0.07% for CSH2.L.
Подберите оптимальное распределение для EMXG.L и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор