PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EMXG.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EMXG.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Emerging ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C) (EMXG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXG.L показывает доходность 18.18%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%.


EMXG.L

1 день
-0.93%
1 месяц
5.63%
С начала года
18.18%
6 месяцев
20.23%
1 год
37.42%
3 года*
14.56%
5 лет*
10 лет*

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.38%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXG.L и CSH2.L


2026 (YTD)20252024202320222021
EMXG.L
Amundi MSCI Emerging ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C)
18.18%18.34%2.79%6.43%-10.02%-2.26%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP
1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.03%

Correlation

The correlation between EMXG.L and CSH2.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI Emerging ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C)

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Доходность на риск

EMXG.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMXG.L
Ранг доходности на риск EMXG.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXG.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXG.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXG.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина

CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXG.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C) (EMXG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EMXG.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-11.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

4.37

-2.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

27.66

-24.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

159.04

-148.28

EMXG.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXG.L на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXG.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EMXG.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

8.05

-5.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

4.62

-4.20

Просадки

Сравнение просадок EMXG.L и CSH2.L

Максимальная просадка EMXG.L за все время составила -16.30%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXG.L и CSH2.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EMXG.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.30%

-0.37%

-15.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-0.16%

-12.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-0.29%

-15.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

0.00%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-0.00%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

0.03%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXG.L и CSH2.L

Amundi MSCI Emerging ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C) (EMXG.L) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что EMXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EMXG.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

0.08%

+6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

0.25%

+12.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

0.54%

+15.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

0.56%

+15.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

0.44%

+15.81%

Сравнение комиссий EMXG.L и CSH2.L

EMXG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXG.L и CSH2.L

Ни EMXG.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


EMXG.L and CSH2.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for EMXG.L.

EMXG.L is categorized as Emerging Markets Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.35% for EMXG.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXG.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор