PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с EMXC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMXC с EMXC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE).

EMXC и EMXC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г.. EMXC.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и EMXC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMXC и EMXC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		9.42%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%5.19%
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		9.56%35.38%2.89%17.94%-18.36%8.29%12.27%5.64%
Разные валюты инструментов

EMXC торгуется в USD, в то время как EMXC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMXC показывает доходность 9.42%, а EMXC.DE немного выше – 9.56%.

EMXC

1 день
1.11%
1 месяц
-7.62%
С начала года
9.42%
6 месяцев
18.97%
1 год
48.03%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

EMXC.DE

1 день
4.57%
1 месяц
-6.97%
С начала года
9.56%
6 месяцев
18.76%
1 год
47.95%
3 года*
20.72%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с EMXC.DE:
EMXC.DE с EIMI.LEMXC.DE с SMHEMXC.DE с EPOLEMXC.DE с IYWEMXC.DE с GLDEMXC.DE с PAVEEMXC.DE с IVV

Сравнение комиссий EMXC и EMXC.DE

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EMXC.DE в 0.15%.

EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Доходность на риск

EMXC vs. EMXC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.DE
Ранг доходности на риск EMXC.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c EMXC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXCEMXC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

2.27

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.96

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

3.41

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.12

13.63

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC vs. EMXC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC.DE равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и EMXC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXCEMXC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.27

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.50

-0.10

Корреляция

Корреляция между EMXC и EMXC.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и EMXC.DE

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как EMXC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.57%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMXC и EMXC.DE

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, примерно равная максимальной просадке EMXC.DE в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и EMXC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMXCEMXC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-38.77%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-12.87%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-20.48%

-8.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-8.18%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-6.86%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.11%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и EMXC.DE

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMXCEMXC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.61%

9.28%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

15.36%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.60%

21.04%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

17.07%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

19.59%

-0.08%